动态条件相关性相关论文
为了考察多个市场或多个金融资产之间的高阶矩风险度量问题,有效地捕获收益率时间序列高阶矩动态特征,在考虑当前预期和波动性条件......
跨期资本资产模型提出了风险与收益之间的跨期关系，但是以往在证明跨期关系时普遍使用的是静态条件协方差。动态条件相关性模型能够......
通过构建DCC-MVGARCH模型,检验了2015年4月至2018年3月我国股指期现货指数之间的相关性及其套期保值绩效。结果表明:首先,上证50期......
借助VECM、带误差修正项的双变量TGARCH模型以及DCC模型,对我国燃料油期货和现货市场间的价格发现和波动溢出效应进行了研究。结果......
选取2015-2019年间加密货币与股票、黄金、大宗商品和货币资产等四大类7个市场指数收盘价格日数据,建立DCC-GARCH(1,1)模型进行实......
针对沪深股市时间序列的预测不稳定问题,分析股指期货与现货市场之间的价格传导关系与波动相关性。运用向量自回归(vector autoreg......
日本股市作为东北亚区域内发展较为成熟的金融市场,其开放程度高并与世界其他主要股票市场呈现整体联动的发展态势。本文以1990年1......
石油和美元分别是当今世界上最具影响力的实物资产与货币,本文考察"石油-美元"的关联机制和互动特征。建立了石油与美元相互影响和......
基于2002年1月1日至2012年7月31日美国道琼斯工业平均指数、香港恒生指数、上证综合指数的样本数据,构建AG-DCC-MVGARCH模型,运用......
资产市场间的收益和波动相关性方面,许多已有工作并没有形成一致结论。本文从周度时间跨度视角,构建了VAR-DCC-MVGARCH模型,采用了......
