动态联动性相关论文
当前各类经济风险交叉关联,金融系统的风险溢出效应备受关注,为刻画我国金融系统性风险传染的路径特征,本文从波动溢出网络的视角......
随着世界经济一体化进程的加快，世界各国和地区之间的经济往来也日益紧密，经济周期的趋同性和相依性也越来越强，作为一国经济晴雨表的......
本文以2010年1月至2018年10月间我国的工业指数、人民币汇率中间价和美国西得克萨斯的中质原油期货价格对数日收益率进行动态相关......
由于经济增长周期变化,导致不同股票市场存在高低状态转换的现象,在研究不同股票市场之间联动性的研究时,需要考虑股票波动均值和......
经济一体化、金融全球化以及信息技术的发展加强了全球金融市场间的相互联系,金融市场间的动态联动性成为一个重要的研究主题。股......
能源关乎国家发展的命脉,国际原油价格变动与我国工业经济发展的相关性是学界关注的热点。本文以2010年1月至2018年10月间上海证券......
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期刊
文章应用一元MGARCH-模型分析中国与亚太地区各单个股市的风险溢价,一元EGARCH模型分析杠杆效应;应用多元对角VECH模型分析中国与......
本文选取LIBOR、HIBOR、SIBOR和FFR等国际代表性基准利率为样本,通过构建静态相关系数、时变参数状态空间模型和DCC-MVGARCH模型,......
文章在回顾多元GARCH类模型的基础上,用多元对角VECH-GARCH模型分析整个大中华区四个股市之间的相关关系;用多元DCC-GARCH模型分析......
期刊
随着经济全球化的迅速发展,国际资本市场呈现出一体化趋势,各地证券价格的联动性也日趋显著。本文梳理已有理论文献,并总结经验成......
基准利率是金融市场上最重要的参照标的和风向标,在一国国民经济及金融市场发展中具有重要作用。各国基准利率的选择不尽相同,目前......
