增量VaR相关论文
在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,......
本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量vaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量，借以说明外汇管理者如何......
2005年4月8日上海证券交易所和深圳证券交易所联合发布了沪深300指数,该指数的推出极大促进了指数类金融产品及其衍生品的发展。在......
本文在简要介绍投资组合VaR的概念及计算方法后对组合VaR进行了具体的分解。在阐述了边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基......
汇率风险是我国外汇储备面临的最主要的风险形式之一。为了满足外汇储备经营管理的需要,在应用风险价值(Value at Risk,VaR)理论度......
