多元GARCHSK模型相关论文
类似于二阶矩风险(方差风险)的时变性,高阶矩风险也具有时变性.同时,为讨论多个市场或多个金融资产对应高阶矩风险之间的关系,需要建立多......
针对传统组合投资理论没有考虑高阶矩风险和静态处理问题两大缺陷,提出多元GARCHSK模型用于衡量时变的高阶矩风险,基于效用函数的T......
非平稳性和非线性性是多数经济和金融时间序列的主要特性,如何检验和估计多元非平稳时间序列之间的非线性关系一直是一个非常重要......