时变风险相关论文
为度量高阶矩风险的动态特征、考察时变高阶矩风险对金融投资决策的影响，本文提出了一个新的高阶矩波动模型：NAGARCHSK-M模型。讨论......
科学核定农业保险费率,建立与风险匹配的费率动态调整机制是农业保险高质量发展的客观要求。论文基于时变风险对粮食保险费率及参......
目前的风电并网系统风险评估方法多采用风速的概率分布模型,评估的是系统全年的风险指标,不能反映风速和系统风险的时变特征。提出......
类似于二阶矩风险（方差风险）的时变性，高阶矩风险也具有时变性．同时，为讨论多个市场或多个金融资产对应高阶矩风险之间的关系，需要建立多......
成品油属于易燃易爆炸危险品,其配送过程一旦发生事故后果严重。考虑到配送过程人群聚集程度、载重和车速的动态变化,本文建立时变......
成品油二次配送是指在油品销售之前,配送企业通过对油品的调度运输,确保辖区范围内加油站满足用户需求的过程。在此过程中,成品油......
在大坝的长期使用过程中,影响其防洪安全的许多不确定性因素具有明显的时变特性。本文分析了大坝的防洪随机时变特性,论证了缓变性......
新冠疫情的爆发产生大量医疗废物,为降低环境污染和人员感染,提出一类新冠疫情下医疗废物管理的选址-分配优化方法。根据环境系统......
利用ARCH-M族模型来拟合中国股市和成熟证券市场的收益序列,以揭示股票市场中投资收益与时变风险的关系,并在ARCH-M族模型的范畴内......
大规模新能源并网会对电力系统运行风险产生影响,其根源在于风速、日照强度等与新能源发电直接相关的气象要素具有随机性、间歇性......
提出了一种评价波动率模型的方法,与文献中已有准则有较大不同.该方法兼顾了模型拟合新息平方序列的能力和模型的平滑性,而避免了......
随着世界经济一体化的不断深入发展,我国的金融体系和金融制度不断完善,使得中国与国际金融市场的联系日趋紧密。在这一背景下,中......
我们选用在13个欧洲股市上市的证券,形成规模和动因组合。我们不仅发现规模溢价的证据,还发现8个样本市场存在重大动因收益率。这......
自从Markowitz在1952年发表“Portfolio Selection”以来,金融学家已设计了不少的风险度量方法,如方差法、下半方差法、平均偏差法......
为了考察人民币汇率高阶矩风险的动态特征,本文首先采用拉格朗日乘子检验对人民币/美元名义汇率收益率序列是否存在异方差、异偏度......
