大单交易相关论文
基于中国A股市场单笔交易不低于10万股的股票交易数据，本文发现一类全新的定价异象——“大单异象”，即股票在当月的大单净买量与其......
随着我国股票市场不断发展，机构投资者的比重在市场份额中快速上升，大单交易占有的比例越来越大。目前，国内关于大单交易对股价影响的......
在中国证券市场选取大盘环境不同的时段，利用配对技术消除样本系统误差，对大单买卖价格冲击不对称性及该不对称与市场环境之间的关系......
从短期抑价和长期超额收益两个价格表现方面分析了我国新股首日大单交易的特征，运用单因素方差分析了大单持有者信息优势及影响大单......
对股票交易中的大单交易行为所展示的群体水平上的人类动力学做了实证分析。统计数据显示：股票大单交易时间间隔服从幂律分布，其分布......
本文利用上证180指数成分股交易数据，分析了A股市场大单交易对股票价格的影响。实证结果显示，无论大单交易是买方驱动还是卖方驱动，都......
