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基于中国A股市场单笔交易不低于10万股的股票交易数据，本文发现一类全新的定价异象——“大单异象”，即股票在当月的大单净买量与其......
传统的资产定价模型通常基于以下假设:市场能够迅速地识别所有新信息,并且将他们完全地反应到资产价格中,以提供资产价值的最佳估......
Stambaugh等（2017）结合11个在美国市场显著存在并且至少能由错误定价部分解释的资产定价异象,构建了包含错误定价因子的多因子模型,......
围绕对有效市场假说的联合检验假设难题、资本资产定价模型的检验、“贝塔通缉令”“因子动物园”“多因素模型大战”等重点和核心......
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IPO审核制下,上市公司凭借稀缺的上市资源获得真实价值以外的壳价值。本文检验了上市公司壳价值含量(ESV/MV)与股票横截面收益的关......
