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使用高频数据构造的实现类波动率估计量已经越来越多的用于波动率模型预测精度的衡量与比较.本文采用来自沪深两市的主要股指日内......
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实现极差和实现双幂次变差分别是针对金融市场中日益流行的高频实现波动率的重要改进,文章对一类新的结合了实现极差和实现二次幂......
目前比较流行的金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测。本文利用沪深股指日内高频数据,分别......
