实现波动率相关论文
随着金融危机爆发周期的缩短以及全球金融市场一体化程度加深,金融风险的预警和防范受到了普遍的关注,而市场跳跃作为金融危机产生......
【摘要】中国股指期货市场成立已近两周年。歐美股指期货市场上频现的“到期日效应”在中国是否成立一直为人们所关注。本文对中国......
最近一两个月只要一和朋友聊起铜，思绪就变得非常地“文艺范”和“老电影”。美国电影《最后的莫西干人》是想到的第一部。因为铜价......
现代金融经济学中连续时间模型能够更方便地描述重要经济变量的动态过程如股价、汇率和利率等。为连续时间模型提出了一种高频数据......
以上证综指和代表性波动周期为例,采用样本外的滚动时间窗预测法,计算了不同收益分布假设下的波动率模型对指数波动率的预测值,并......
以中国股票市场最具代表性的股价指数-上证综指的高频(High-frequency)数据样本为例,实证计算了以GARCH族模型和随机波动(Stochast......
以沪深300指数的高频数据为例,采用滚动时间窗的样本外预测以及SPA检验法,对比了基于日收益数据的历史波动率模型和基于高频数据的......
提出一种新的金融市场波动率的测度方法——多分形波动率(multifractal volatility)测度,并以上证综指在长达8年左右时间内的高频......
实现极差和实现双幂次变差分别是针对金融市场中日益流行的高频实现波动率的重要改进,文章对一类新的结合了实现极差和实现二次幂......
以中国股票市场最具代表性指数——上证综指的高频数据样本为例,通过构建具有不同记忆性的异方差模型并采用样本外的滚动时间窗(ro......
目前比较流行的金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测。本文利用沪深股指日内高频数据,分别......
