常利率古典风险模型相关论文
本文致力于研究带随机利率的风险模型的破产问题，带常利率经典的风险模型的分红问题和保费收入随机化的风险模型的破产问题。 自......
分红问题是目前保险精算研究的一个重要课题，本文利用HJB方程的方法证明了常利率古典风险模型的最优分红策略为边界策略；推导出了最......
考虑带常利率古典风险模型下的边界分红问题,给出了期望折现分红函数满足的积分-微分方程,并利用killing过程的观点给出了进一步的......
