期望折现分红相关论文
The expectation of aggregate discounted dividends for an Erlang (n) risk process perturbed by diffus
DeFinetti在1957年提出了关于二项模型的分红策略问题.在许多论文和著作中，对复合普哇松风险模型研究了更一般分红策略问题，其中这些......
分红问题是由DeFinetti于1957年最早提出的.他针对的是一个极简单的离散时间风险模型：一段时间内的盈余改变量只有+1，-1两个值，实行边......
经典的风险理论中,我们主要考虑的问题是保险公司的破产问题.同时,一个公司的主要目标之一应该是给它的股东支付分红.所以,分红问......
最优分红和最优再保险问题一直都是保险风险理论中很重要的两类问题,现在对此类问题的研究基本上就是对古典风险模型进行改造和推......
在古典的复合泊松模型中，索赔额和索赔时间间隔被假设为两个相互独立的随机变量，本文对此进行了推广，认为索赔额的大小取决于上次索赔......
风险对偶模型作为医药公司和石油公司盈余过程，已经在很多的学术论文中被广泛的研究过。对于随机的收入项，有各种各样的考虑，包括离散......
研究了一类经典Cramér-Lundberg风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.针对此模型,推导了破产前的期望折现......
首先,基于Ornstein-Uhlenback类模型获得了其边界期望折现分红总额满足的二阶微分方程;然后,根据初始资金的不同,求出相应分红总额......
考虑带常利率古典风险模型下的边界分红问题,给出了期望折现分红函数满足的积分-微分方程,并利用killing过程的观点给出了进一步的......
近年来,分红问题在精算数学中受到了广泛的关注.本文考虑了几类风险模型的分红问题.文中讨论的风险模型有一维扩散风险模型,经典风......
本文主要研究在相依Erlang（2）风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数和折期望折现分红.自经典风险模型分红问题提出后,分红问题立......
本学位论文致力于研究在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM copula相依关系的Erlang(2)风险模型.本文......
