在Black-Scholes型市场中引入机会收益（Earning-at-Chance,EaC）和条件在险资本（Conditional Capital-at-Risk,CCaR）的风险概念,建立了......

考虑保险公司再保险-投资问题在均值-方差（M—V）模型和均值-在险价值（M—VaR）模型下的最优常数再调整策略．在保险公司盈余过程服从扩散......

本文在Black-Scholes型市场中引入机会收益的概念，并利用文[4]中提出的在险收益的风险概念，建立了机会收益一在险收益（EaC-EaR）动态投......

本文在Black-Scholes型市场中,建立了具有投资机会约束的CaR动态投资决策模型:mindCaR x∈R (x,π,T)s.t.Prob(Xπ(T)≥R)≥β,其......

本文研究不完备市场中的保险公司再保险-投资问题。在保险公司盈余过程服从扩散过程的假设及不完备市场条件下,通过求解带约束的二......