均值-方差模型相关论文
近十几年间,虚拟数字货币市场在全球的影响力逐渐扩大,在金融领域获得了广泛的应用,其币种和市值都经历了多轮增长,虚拟数字货币基......
在传统投资组合模型中，备选资产的预期超额收益率的预测误差将导致模型的投资绩效劣化。文章采用Transformer深度学习模型对备选资......
投资者在进行股票投资时,期望获得更大收益且承担更小的风险。由于单只股票往往收益越大风险越大,因此,投资者通过投资组合的方式......
中国资本市场30多年的发展，为企业及投资者提供了较为广阔的投融资平台。随着股票这一金融市场中的主要交易品种在投资者资产配置中......
近年来,我国经济金融的不断发展、人们收入水平的日益提高,保险行业的发展也逐渐成为整个国家密切关注的问题。随着保险行业保费收......
在经典的均值-方差模型中,组合投资效果往往受到协方差矩阵估计精度低与权重静态设置两个方面的不利影响.为此,文章提出了一种新的......
股票市场作为金融市场最重要的部分,一直都与人们的生活有着密不可分的联系,中国股市自建立以来,学者们从未停止过对股票市场的研......
随机最优控制问题作为现代控制理论的重要内容,具有重要的理论价值和广泛的应用前景。一般来说,解决随机控制问题有两种非常常用又......
Markowitz通过把收益和风险定义为价格收益率的数学期望和方差,求得在给定期望收益率水平下风险最小的证券投资组合及有效前沿,其......
近几十年来,我国市场经济高速发展,人们的物质生活水平与经济收入也日益提高,越来越多的人有了富余的资金用于投资,希望通过投资来......
私募证券投资是一种新型的投资工具,经过多年的发展也在不断地壮大,现在已经成为深受大家青睐的投资工具。当然,私募证券投资在飞......
严重的人口老龄化给我国的基本养老保险支付体系带来了沉重的压力，单一的基本养老保险体系已经不能满足我国经济发展的需要。所以，企......
资产组合问题是数理金融学研究的重要课题之一，它主要研究在各种不确定因素的影响下，如何寻求收益最大且风险最小的投资组合。多因素......
引入相对熵测度均值-方差模型参数的奈特不确定性程度,研究奈特不确定性下的动态均值-方差资产组合优化问题.基于均值-方差模型构......
现代投资组合理论是现代金融理论和投资理论的基础。它于1952年由Markwitz首开先河，Markwitz以证券投资收益率的方差作为组合证券风......
本文基于复杂网络和投资组合理论相结合来研究投资风险，为解决风险管理问题提供了一个新的视角。主要内容包括：⑴选取道琼斯中国88指......
我国证券市场自20世纪90年代出现以来发展迅速，规模不断扩大，但是各方面还不够完善，市场的风险较大。在这样一个不完善、风险高的市场......
1988年,中国政府开始在全国建立城镇职工基本医疗保险制度.随着改革的稳步推进,基本医疗保险的覆盖范围不断扩大,医疗保险基金滚存......
房地产投资信托基金（Real Estate Investment Trusts，简称REITs），是一种证券化的产业投资基金，是房地产金融化的重要表现工具。文章首先......
QDII（Qualified Domestic InstitutionAlInvestors)， 即合格境内机构投资者,是指在人民币资本项目下不可兑换，资本市场未完全开放的情......
通过对均值-方差理论模型进行研究,得出了均值-方差理论的内涵。选取中国当前金融市场股票的价格数据,对均值-方差理论进行实证研......
以条件期望体现风险资产收益的相关性,建立了资产收益序列相关时资产-负债管理的动态均值-方差模型.采用Li和Ng(2000)的嵌入法,构......
在投资组合过程中,由于不了解投资对象的总体分布,可能会过高估计风险回报率.利用重抽样方法可以查看高估程度,采用Shrinkage方法......
