广义动态因子模型相关论文
金融机构关联是衡量系统性金融风险的重要指标,厘清金融关联在时域和频域的动态机制,有助于完善我国金融风险防范体系.本文运用时......
2008年席卷全球的金融危机让人们看到了资产的“力量”，资产价格的剧烈变动演变成了一场全球性的经济灾难。同时，随着我国金融市场的......
核心通货膨胀率通常被认为准确地反映了物价水平的变化。现有文献有多种方法计算核心通货膨胀率，但均存在一定的局限性。本文采用广......
核心通货膨胀对于央行准确判定物价走势、更好实现稳定物价目标具有重要意义。本文采用广义动态因子模型与频谱分解技术测度的核心......
研究出口周期的景气循环对于进一步扩大出口及推动整个国民经济的发展具有重要的意义.基于传统的先行指标体系和SW景气指数方法能......
宏观经济常伴随着增长较快的繁荣时期与增长较慢、甚至负增长的衰退时期。繁荣与衰退的交替出现,呈现出明显具有周期性变化的特征......
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宏观经济景气分析与预警过程中,景气指数方法是一种重要的实证方法,它在实际的宏观经济预测与管理部门中得到了广泛地应用。通过对......
将广义动态因子模型引入微观金融领域，选取振幅和换手率两个指标，在低频样本面板数据下对上证A股股票的流动性进行分析和评价，发现振......
传统的景气指数构建方法,例如广为应用的OECD合成指数方法,不能刻画动态性及指标间的关系,而只能构建单一景气指数.广义动态因子模......
基于广义动态因子模型构建了个股隔夜波动率的一个新的估计量，并利用中国的上证50指数的24支成分股2013-2014年的数据进行了实证分......
2008年全球金融危机之后,行业周期循环受到外部冲击,由于钢铁行业受投资拉动较大,与宏观经济相关性较强,原有先行、一致指标体系出......
