微观结构噪音相关论文
自Black和Scholes用连续时间扩散模型来描述标的资产价格,并在假定标的资产价格服从几何布朗运动的前提下,给出了著名的Black-Scho......
从国外微观结构理论的发展现状看,微观结构噪音已成为当前微观结构理论中一个重要的研究方向。微观结构噪音的存在显著的影响了资......
文章在上证50各股票微观结构噪音估计的基础上,研究了微观结构噪音同多种流动性指标的相互关系。研究结果显示,流动性与噪音负相关......
利用上海市场的分笔交易数据考察中国市场上微观结构噪音的特征。结果发现，个股噪音的数量级为10—6，噪音大小与市场走势基本相反，且......
基于中国股市逐笔交易数据,有效利用全样本不规则采样数据,采用二尺度已实现波动率(TSRV)方法对我国股票市场分离噪音下的日波动率......
以NYSE、Amex和NASDAQ三大美国证券市场1962年7月至2014年12月的全部普通股为研究样本,利用买卖报价中点、收盘买价和收益加权三种......
期货市场是金融市场和国民经济的重要组成部分,具有价格发现和套期保值两大重要功能。不仅对股票市场、外汇市场等其他虚拟经济有......
从国外微观结构理论的发展现状看,微观结构噪音已成为当前微观结构理论中一个重要的研究方向。微观结构噪音的存在显著的影响了资......
随着市场微观结构理论的发展及高频。超高频金融数据在学术和实践中的广泛应用,微观结构噪音对资产价格行为的影响逐渐受到重视,成......
