四因子模型相关论文
自1997年《证券投资基金管理暂行办法》颁布以来,国内证券投资基金市场步入快速发展阶段。经随着我国经济水平的不断提高和居民可......
本文基于引入绿色因子的四因子定价模型,验证了中国证券市场中的绿色公司股票存在超额收益,即市场中存在绿色激励。采用样本内预测......
在互联网时代中,投资者面对海量的信息,其关注行为本身具有有限性和稀缺性,投资者的有限关注可能会对资产定价产生影响。本文通过......
近年来，我国公募基金在数量和规模上均呈现出爆发式增长，已经成为投资者的重要投资产品。开放式股票型与混合型基金以其灵活的投资方......
文章选取沪深300指数的成分股为股票池,构建三种网络热度因子,根据热度高低进行分组,统计每组股票的月度收益率,发现热度越高,股票......
简要介绍了花器官决定的同源异型基因作用模型——ABC模型的产生和发展过程。从早期ABC模型发展到经典ABC模型，然后到ABCD模型，最后......
动量效应和反转效应是金融市场上的异象之一。自这一组异象于美国股市发现以来,学者们在各国的金融市场上进行了广泛的研究,总结出......
随着监管制度和市场机制的不断完善,深交所创业板自2009年创立以来发展迅猛,市场规模大幅扩张,流动性不断增强。创业板作为沪深主......
基金超额收益在基金业绩评价中至关重要,当前许多我国常用的基金业绩指标与之相关。借鉴Kosowski(2006)和Fama&French(2010)提出的......
随着计算机技术在金融领域的影响力日益提升,以量化投资为代表的金融科技(Fintech)如今已在飞速发展的过程中,自2009年以来,我国市......
随着中国经济的快速增长,中国证券市场得到飞速发展,与经济社会的关系越来越密切。当前,我国正处于全面深化改革的新时期,证券市场......
传统的投资组合理论和CAPM模型认为,通过构造最佳投资组合可以充分分散股票的特质风险,公司的特质风险对资产均衡价格没有影响,只......
基于沪深A股月度数据,通过分析股票价格的动量效应及反转效应,构造适用于中国股市的四因子资产定价模型,研究发现:加入滞后6个月动......
<正>为通过对慢性病病人健康素养量表的因子分析,探索慢性病病人健康素养量表的维度结构。研究人员按照多阶段分层随机抽样的原则......
本文在Fama-French四因子模型基础上,运用Fama-French-修正GARCH模型对次贷危机影响下复苏的美国股市进行分析研究。研究发现:首先......
近30年来,得益于中国经济实力的稳步提升,中国股票市场的的规范性建设也取得长足的进展,逐步成为了世界金融市场体系的重要组成部......
以NYSE、Amex和NASDAQ三大美国证券市场1962年7月至2014年12月的全部普通股为研究样本,利用买卖报价中点、收盘买价和收益加权三种......
自Arnott和Hsu在2005年提出基本面加权指数以来,基本面加权指数的研究结果在世界各主要市场都得到了验证。因我国股票市场规模化的......
本文采用我国最大的股票论坛——东方财富网股吧的发帖数据构建投资者关注度，研究了我国A股市场的关注度效应。实证结果显示，关注度......
基于企业社会责任表现(CSP)对公司股票收益率可能存在避险效应和预期误差效应的两种假设,同时考虑这两种效应在产品市场竞争程度不......
上个世纪90年代初,上海证券交易所和深圳证券交易所相继成立,成为我国证券市场发展的开端。20多年来,我国证券市场取得了从无到有,......
花是观赏植物重要的经济器官,控制花发育的基因包括花序分生组织特性基因、花分生组织特性基因、花器官特性（同源异型）基因等。全面......
简要介绍了花器官决定的同源异型基因作用模型——ABC模型的产生和发展过程。从早期ABC模型发展到经典ABC模型,然后到ABCD模型,最......
自媒体的高普及度和便利性吸引了诸多上市公司的涌入,通过自媒体平台可以增加公司的曝光度并及时将信息传达到投资者。这种新兴的......
当前,我国基金市场特别是开放式基金发展如火如荼,已经变成了中小投资者最青睐的投资工具之一,同时还引起了众多学者对其业绩进行......
