或有期权相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

或有期权相关论文

非马尔可夫机制转换跳—扩散模型下或有期权的定价

保证最低死亡给付（GMDB）产品的定价问题是保险、金融学科的研究热点。要探讨一个GMDB附加条款的最低死亡给付,通过取条件数学期望,该......

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马尔可夫链机制转换或有期权倒向随机微分方程伊藤公式拉普拉斯变换

剩余寿命服从伽玛分布假设下或有期权的估值

为了增强产品竞争力与降低经营风险,国内保险公司在上世纪末推出了分红险、投连险等权益连结保险产品,满足了许多消费者既需要保障......

学位

或有期权雅可比多项式蒙特卡罗模拟

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