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拉杆效应相关论文

信息对股票收益率波动非对称性影响的研究

分别采用TARCH 和EGARCH模型,从实证的角度分析了上海股市收益率的波动特征,验证了信息对股票收益率非对称性的影响,并指出了杠杆......

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拉杆效应股票收益率 TARCH EGARCH 金融市场股票市场非对称性分析 leverage effect the stock return rate

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