TARCH相关论文
本文以CPI历史数据、狭义货币供给量(M1)、贷款利率、社会零售商品总额作为自变量来分析1994年1月至2010年3月消费价格指数的变化,......
本文以上证综指和深成分指数的日收益率为研究对象 ,应用 GARCH、TARCH模型理论 ,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对......
通过对香港恒指期货及其股票指数、沪深300仿真期货及其指数的日数据(07.1-09.8)和5分钟数据(09.5-09.7)分别进行TARCH建模、Grang......
引言 随着改革开放的不断深入和经济的不断发展，中国股票市场在各方面都取得了迅速的发展，其在国民经济成长中的支持和辅助作用日......
采用非对称的TARCH模型,从实证的角度分析了利好消息乖利空消息对上海银行间同业拆放利率的非对称影响.得出上海银行间同业拆放利......
摘要：随着时间序列计量经济学研究的快速发展，越来越多的模型被用到资产市场的研究中来，国内外都有大量的文献对股票市场波动率的建模......
2010年4月16日,股指期货在国内正式上市交易。至今为止,我国股指期货上市已有三年的时间。股指期货对股票市场波动性的影响如何,股......
以股票指数为研究对象来研究中国股市的波动性，股票价格指数是表示多种股票平均价格水平及其变动的指标。用来衡量股票市场或者一定......
利用ARCH类模型对广东省实际GDP的波动率进行了实证分析。结果表明基手歪态分布假设下的GARCH模型更能准确地描述广东省经济系统的......
从实证角度对我国股票市场的价格收益与交易量变动之间的动态关系进行了较为全面的分析.研究结果表明,沪深两市日价格收益序列存在......
文章运用EGARCH模型和TARCH模型，以2003年1月2日至2006年6月1日5分钟上证综合指数的收盘价为研究对象。检验中国股票市场是否存在波......
在资本市场中，好消息和坏消息对资产价格的冲击往往是不对称的。好消息对资产价格的冲击没有坏消息对资产价格冲击的程度大。本文将......
分别采用TARCH 和EGARCH模型,从实证的角度分析了上海股市收益率的波动特征,验证了信息对股票收益率非对称性的影响,并指出了杠杆......
从建筑设计和结构设计方面对应用天正建筑及PKPM系列设计软件完成毕业设计的全过程进行了分析，指出在毕业设计中应用计算机辅助设计......
文章运用TARCH模型实证研究了我国股票市场波动的不对称性特征，并分析认为缺乏卖空机制是导致我国股市存在负杠杠效应的主要原因。......
从2004年开始国际原油价格一路飙升，不断创出新高，己经对世界和我国经济产生影响。湖北经济正处于工业化进程中期，以每年10％的速度高速......
我国股票市场存在着股权分置这个制度性缺陷,人为的将上市公司的总股本划分为非流通股和流通股两大类,并禁止了非流通股在一级市场......
受经济全球化和金融一体化、竞争与放松管制以及金融创新与技术进步等因素的影响,全球金融环境和金融市场发生了重大的变化。与此......
摘要：通过依次构建ARIMA、GARCH和TARCH模型，本文实证研究了欧盟排放权配额（EUA）日交易结算价格的收益率波动特征，结果表明：EUA价格波动......
股指期货是指将股票价格指数作为交易的标的资产,形成的标准化合约,是一种金融衍生产品。沪深300股票指数期货以沪深300指数为标的......
本文使用人民币汇率改革后约10年的人民币兑换美元的日汇率值对人民币的汇率波动性进行实证研究,通过建立GARCH模型来分析人民币/......
金融市场波动性是现代金融理论及实证研究所关注的一个重要内容,其对于投资决策、资产定价、资产选择等来说,具有相当重要的意义。......
20世纪70年代,石油危机、布雷顿森林体系瓦解等事件使得世界经济的发展很不稳定。金融市场也受到了很大的影响,利率波动很大,股票......
文章首先利用非对称的ARCH模型对上证指数和恒生指数的波动不对称性进行了实证研究和对比,发现上证指数不存在明显的波动不对称性,......
采用非对称的TARCH模型,从实证的角度分析了利好消息和利空消息对上海银行间同业拆放利率的非对称影响。得出上海银行间同业拆放利......
本文运用非对称ARCH族模型对两轮牛市作了非对称性定量的比较分析,描述了沪深股市中"好消息"和"坏消息"在牛市下对股市波动性的影......
选用2009年3月11日至2011年5月31日沪深300指数的542个交易日数据,运用OHLC方法度量现货市场指数的日内波动率,运用TARCH模型检验......
本文采集2005年7月21日自人民币汇率制度改革后的人民币/美元汇率共690个数据,依次建立了ARMA模型、GARCH模型、EGARCH模型、TARCH......
应用方差—协方差方法中的GARCH和TARCH模型计算了上证综合指数的VaR值.在GARCH和TARCH模型中分别应用了正态分布、t分布和GED分布......
金融资产收益率的正态分布及同方差性假设是许多金融理论的基础，比如有效市场理论的随机游动版本、布莱克—斯科尔斯的期权定价理论......
本文以上证综指和深成分指数的最新日收益率为研究对象,应用GARCH、TARCH模型理论,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对......
建设社会主义市场经济,很重要的一点就是希望利用价格的杠杆作用来有效的配置资源,促进经济的增长。此外,价格对于人民的生活、商......
本文根据我国A股市场股票的日交易数据计算出市场非流动性比率的时间序列,采用ARMA-GARCH族模型建立我国股票市场流动性AR(1-TARCH......
期刊
2010年4月16日,股指期货在国内正式上市交易。至今为止,我国股指期货上市已有三年的时间。股指期货对股票市场波动性的影响如何,股......
文章首先利用TARCH模型分析了中国股票市场不同时段波动的非对称性;接着对比了不同时段TARCH模型的结果后发现:中国股票市场存在显......
