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最优动态套保比率相关论文

基于在险价值的最优动态套保策略及其绩效研究——沪铜期货市场的实证分析

本文在现代套期保值理论基础上,参考最小化在险价值(VaR)静态套保模型,提出了基于VaR的最优动态套保模型——VaR-VEC-MGARCH(1,1)......

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最优动态套保比率在险价值(VaR) 向量协整及误差修正(VEC) 多元GARCH 夏普比率

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