夏普比率相关论文
伴随着改革开放四十多年来我国经济的发展腾飞,居民家庭的收入水平、生活水平和福祉也在不断提高,家庭日益增长的财富积累提出了更......
本文利用2019年CHFS家庭金融调查数据，建立Tobit模型和IV-Tobit模型检验住房公积金对城市家庭投资组合有效性的总体影响与异质性效......
提高金融资产配置效率对提升居民财产性收入水平至关重要。基于2019年中国家庭金融调查（CHFS）数据,文章分析了养老保险对家庭金融资......
近年来我国经济发展速度呈现出平稳增长之势,在这种大的背景下,郑州市经济发展也稳步提升,郑州市居民家庭可以自主支配的收入也随......
基金的管理模式分为两种,一种是单经理的管理模式,一种是团队管理模式。近年来,越来越多的基金在路演时对外宣称:基金的管理中团队......
随着我国经济社会的稳步发展,居民家庭财富的持续增加,居民理财意识逐渐增强。家庭资产的投资结构逐渐从单一的储蓄性资产发展为丰......
学位
针对电力现货市场中日前(day-ahead,DA)市场和实时(real-time,RT)市场的价格差异导致的市场运行风险大、效率低等问题,可采用虚拟......
对我国碳交易市场的效率进行深入探讨,有助于推动我国碳交易市场高效运行,加快“碳达峰、碳中和”目标的实现.为克服基于有效市场......
将股票收益预测结果与投资组合优化模型相结合,可以给投资者带来更稳定且高额的回报.近年来,机器学习和深度学习模型在时间序列预......
利用2007—2020年14年间的我国117支股票型基金与上证A股市场收益率数据,计算标准夏普比率、累计生成函数四阶矩下夏普比率及不确......
目前我国数字普惠金融在覆盖面、可得性以及用户满意度方面都有了显著提升,十四五期间,我国普惠金融的服务体系、生态体系等方面还......
在金融证券市场中,夏普比率可以同时衡量投资组合的收益和风险,是基金绩效评估中最常用的指标,在投资组合中能够给投资者提供重要......
投资组合在金融领域扮演着重要的角色,其中最经典的是均值方差模型的最优投资组合.文章针对“尖峰厚尾”或者异方差等金融数据,提......
投资者在选择投资策略时一般会权衡收益与风险的利弊,综合各方面考虑,得出最合理的投资方案.本文研究了一种层次分析-熵权法模型用......
资产组合有效性关系到家庭的金融福祉,提高家庭资产组合有效性有利于家庭增加财产性收入.基于中国家庭金融调查2017年数据,通过构......
自 1952 年马科维茨提出投资组合理论起,风险收益权衡的分析框架成为金融学的基础分析框架。半个多世纪以来,随着金融的发展和深化......
为回应数字金融发展的效率与公平争议,评估近年来数字金融发展在家庭资产配置方面的贡献,本文利用2017年中国家庭金融调查(CHFS)数......
2020年以来,为抑制经济的全面衰退,各经济体均启用量化宽松政策,这对以黄金、股票、债券以及基金为代表的大类资产市场产生了巨大......
为回应数字金融发展的效率与公平争议,评估近年来数字金融发展在家庭资产配置方面的贡献,本文利用2017年中国家庭金融调查(CHFS)数......
本文总结了证券投资组合构建过程,通过宏观经济环境分析与行业分析,基于市盈率对股票证券进行权益估值,筛选出能够抵御风险、发展......
中国证券市场从上世纪九十年代才刚起步,到现在发展了 30年,虽然取得了巨大的成就,但目前有效性还不强。为帮助国内投资者掌握更多......
为了克服方差作为风险度量无法区分收益和损失的局限性,同时弥补经典均值-方差模型忽略了企业基本面状况的缺陷,该文结合下半方差......
随着经济的快速发展,家庭收入不断增加,促使居民家庭对金融资产配置的需求增加,家庭投资从单一化转为多元化。合理的金融资产配置......
样本外的金融资产预测能力是金融预测问题的核心[1],针对这一问题,本文选取了上证50指数与沪深300指数数据,对其收益率进行了实证......
本文基于微观家庭金融数据，研究不同地区的收入水平对该地区家庭平均投资组合有效性的影响，并根据模型分析结果得出：人均可支配收入对......
针对郑州市家庭资产配置现状,收集相关数据进行研究。家庭资产配置有效性的高低往往与对生活的满意度有很大的关联,此夕卜,这种状......
期货市场你真的了解吗?期货市场作为经济学中最理想的市场形势,对很多市场参与者来说没有像股票基金那么容易上手,那作为一种较高......
技术分析能否创造超额回报？学术界和实务界众仍未对此达成一致的结论。本文从实证的角度出发，以基于MACD和布林带结合产生的技术分析......
在做投资决策时,最重要的就是对投资项目进行估价,在股票市场上就是评估股票价值,衡量公司股票价值的方法有很多,目前主要运用的有......
自1998年我国首次批准设立两只封闭式证券投资基金以来，证券投资基金已经逐步成长为我国证券市场上运作最规范和影响力最大的机构投......
1992年我国证券投资基金萌芽以来，股票市场的波动性一直居高不下。为了减小市场波动，自1997年起，政府相继出台了一系列的支持措施，鼓励......
[摘 要]本文主要根据证券收益的单指数模型构建最优风险投资组合，选取2012年1月至2016年4月间的上海A股市场的10只具有正 值股票的......
提出了用于投资基金绩效评价的新决策准则,该准则是传统的夏普准则的推广,由于该准则巧妙地解决了投资决策中的相关性问题,因而比......
摘要：证券投资基金已经逐渐成为我国证券市场上举足轻重的组成部分，基金的种类、投资理念和运作方式都呈现出多样化的发展趋势，如何考......
由于基金的好处很多,一方面不需大笔金额即可进入,另一方面则是种类相当多,可以满足投资人的各式各样的需求,实际上是一种“大家凑......
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
彭博社发布的夏普比率数值显示目前人民币已成为亚洲最具吸引力的套利货币，该指标为经波动率调整后的回报率。数据显示，今年下半年以......
本文基于五种最常用的投资组合策略,选取2013-2017年的中国股票和商品期货市场样本数据,通过实证发现在传统的投资组合中加入商品......
传统投资组合夏普比率的测度独立于时间标度选择.利用沪深300指数实证发现,投资组合的夏普比率与时间标度存在关联,基于基准标度推......
为使用交替方向乘子法(ADMM)求解夏普比率最大值,在将非凸函数夏普比率转化成凸函数后,证明其定义域也是凸的,设计了增加拉格朗日......
基于土地供应动态价格存在不确定性和期末土地资源的市场推广具有灵活性，土地资源的储备开发价值包括初始投资和期末看涨期权价值。......
本文发现了中国股市存在“高价股溢价”现象，这个结果无法用常见的流动性溢价、规模效应或者账面市值比效应解释。以1998～2007年的数......
我国A股市场的机构化趋势明显,公募基金是A股最大的机构投资者,其动向一直备受市场关注和紧密追踪。因基金重仓股都是各基金经理精......
本文运用修正的OHLC估计量和夏普比率对上证指数的易变性期限结构进行了实证性的分析研究．结果显示，上证指数的OHLC规模变化存在着不......
