最小方差模型相关论文
该文通过借鉴美国S&P指数和香港恒生指数编制原则,认为编制全国200成分指数将能够基本实现上述目标.在具体选股原则上,提出了按照......
自从1982年2月24日堪萨斯城期货交易所(KCBT)开始交易价值线指数(Value line index)期货合约交易以来，股票指数期货在全世界范围内......
【摘要】自金融危机爆发以来，风险越来越深入人心，越来越多的人开始关注如何管理风险，如何降低或转移不利的风险，套期保值者在降低或转......
分析中国大陆现有股票指数的缺陷，结合国外及香港股指期货合约的启示，讨论成功的标的物指数的特征，选择最佳指数的理论依据最小方差模......
风险对冲在金融市场风险管理中起着重要作用，对冲模型有许多种，但有的是要在一定前提条件下成立，随着金融市场的不断深化，这些模型越来......
基于传统理论的套期保值遵循着期现头寸比率为1的特殊交易，而这在现实中往往因为基差风险而难以实现良好的效果。所以应当引入对套......
现代投资组合理论中,在求最小方差和均值-方差投资组合模型的最优解时分别需要考虑一个(协方差矩阵)和两个参数(协方差矩阵和均值......
一、目前我国主要股票指数缺陷分析我国现有的上证综合指数、深证综合指数、上证30指数和深证成分股指数在反映股票市场总体价格走......
股指期货交易是证券市场的一个重要工具,我国目前的实际情况要求尽快推出这项交易.本文主要针对合约标的物指数如何进行编制展开详......
对最小方差模型和泊松模型的原理进行阐述,并将模型应用于对路基沉降进行预测.通过实例对两种模型的预测结果进行对比分析.分析认......
随国际金融事业近二十年来逐渐加快的步伐,欧美经济发达体的金融衍生产品得到迅猛发展,与此同时,国内金融经济也在不断摸索中逐渐......
