期权对冲相关论文
在西方国家,尤其是拥有成熟资本市场的发达国家,期权作为金融体系中重要的风险管理、投机套利的衍生品工具之一,早已成为资本市场......
本文主要考虑在离散时间和具有成比例交易成本的金融市场中期权的最优对冲策略问题。在具有交易成本时,超复制策略可能优于复制策......
自从1973年Black-scholes的经典的期权定价理论问世以来,期权的定价和对冲策略已成为金融学研究的核心问题之一。 Black-schole......
风险控制是投资的重要问题。对于参与外汇市场的投资者来说,最先应该考虑的并不是如何盈利,而是如何锁定成本,防范风险由于外汇期......
本文研究的是基于沪深300指数障碍期权的动态对冲问题。首先我们简单展示了使用固定波动率和动态历史波动率方法对香草期权进行对......
摘要：本文研究在不完全流通市场金融衍生物的对冲问题。特别的是我们考虑了这样的一个模型：执行对冲策略时影响原生资产的价格。从而......
根据金融衍生品标的资产与市场需求之间的相关性，从理论上证明了线性相关条件下利用金融期权对冲市场需求风险的有效性，并给出了基于......
障碍期权是国内OTC市场报价交易频繁的一种典型期权,该类期权偿付的跳跃结构和路径依赖性使得障碍期权的对冲一直是业界技术难题.......
当今世界经济充满机遇和挑战,日益全球化的中国企业已经面临来自外部世界的各种风险挑战,特别是国际市场大宗商品和资产价格波动风......
本文研究沪深300香草指数期权的动态对冲问题。在3月期和1年期期权的基础上,通过比较固定实现波动率和连续实现波动率对冲的结果,......
