极值风险相关论文
本文基于2005-2019年中国A股上市公司的公开数据,研究股权质押与股市风险的关系.具体以股权质押为切入点,试图通过理论和实证检验......
投资组合理论以正态分布为基础,以方差作为风险衡量指标存在缺陷。风险值用于给定的置信水平下,衡量在一定时期内最坏情况的损失。......
将马尔科夫区制转换模型与极值理论相结合研究金融风险度量问题。首先用SWARCH-t-EVT模型捕捉收益率序列的剧烈波动和结构变换特征......
依据ARMA—GJR模型构造标准残差序列，利用EVT模型拟合标准残差序列的尾部特征，进而确定样本阀值，最后结合g—h分布建立一种新的金融风......
针对金融资产收益率的"典型事实"特征,结合Copula函数、极值理论与金融波动模型构建既能反映投资组合金融资产收益率分布特征又能......
2015年底,中央经济工作经济会议首次在金融领域提出了去杠杆的要求。2017年一行三会展开了对金融领域快速去杠杆的工作,影子银行与......
期刊
为了研究“一带一路”战略实施前后中国与东盟主要国家股市之间的结构相依特征与极值风险,文章首先基于GJR-GARCH模型过滤收益率序......
由于区间极端事件极值点计算方面的原因,传统极值理论方法在刻画金融极端事件风险存在着风险值过高计算的缺陷,不便于金融机构利用......
把GED分布引入SV模型,构建SV-GED模型,然后与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,进而建立一种新的金融风险度量模型——基于EV......
