谱风险测度相关论文
VaR将损失的可能性与可能的损失程度有机结合,以简单明了的形式表现金融资产的尾部风险。在其基础之上产生的ES,克服VaR无法对尾部......
以一个经销季节性商品的零售商为研究对象,通过引入考虑零售商风险态度的谱风险测度,分析了期权契约机制下具有不同风险偏好零售商......
文章在一致性风险测度理论和谱风险测度理论下比较了VaR与CVaR性质的优劣．得出CVaR在性质上优于VaR的结论。同时也指出VaR在损益满......
沪深300股指期货合约已经在2010-04-16正式上市交易.在股指期货合约的交易中,设定合适的保证金水平是风险控制的关键.在能够保证覆......
由于VaR不具有普遍的次可加性和缺乏对尾部信息的描述,近几年来,学术界提出了新的风险度量框架——一致性风险度量,并在这种框架下......
近年来,金融风险成为国内外金融实务界、理论界和监管机构共同关注的对象。风险测度是风险管理中首要而核心的部分,在金融自由化的......
近年来,在金融全球化和自由化的背景下,金融风险管理成了一个倍受关注的对象,而如何把这些金融风险量化,即如何测定金融风险,就成......
2010年4月16日我国沪深300股指期货合约正式推出,时至今日其成交额和成交量均有了成倍的增长。可以说,股指期货的正式推出改变了我......
外汇储备是我国国际储备资产中重要的组成部分,人们通常会选取多种外汇产品,利用各产品之间的相关性来尽可能降低组合的风险.因而......
本文基于由Carlo Acerbi(2002)提出的一类一致性风险度量一谱风险测度M,给出了谱风险测度的一些性质及构造谱密度的一种具体形式;......
金融资产收益率的分布往往呈现厚尾特性，忽略此现象往往会造成板值风险的低估．基于极值理论（EVT），引入一类测度尾部损失风险的谱风险测......
众所周知，组合的尾部风险主要由边缘尾部风险和资产之间的相依结构共同决定。自Mandelbrot和Fama的开创性工作以来，大量文献表明经济......
风险管理是金融市场永恒的主题,尤其是金融创新持续加速的今天,市场安全性成为参与者和监管者共同关注的焦点。保证金制度是期货市......
直购电模式正在推行,大用户与电网公司的风险偏好却各不相同。本文将风险偏好纳入结算策略,建立了基于双曲型谱风险的购电优化模型......
文章基于谱风险测度的风险预算和资产价格运动的双指数跳跃扩散过程,建立谱风险预算投资组合保险模型。案例模拟结果表明该模型能......
