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首先通过定量分析比较生命表(CL1990-1993)和生命表(CL2000-2003)发现死亡效力降低,然后引进参数修匀方法对死亡效力进行模拟,使用......
介绍了在复合泊松过程下保险公司保费的厘定问题,假定在[0,t]时间内投保人随机进入、随机死亡,利用泊松过程的分解模型,抛开复杂的......
在风险中性假设下，利用鞅和偏微分方程等方法，给出了终身寿险型投资连结保单的定价模型和方法，得到了保单的定价公式，并给出了定价的闭......
基于万能险的金融风险,给出了个人账户的价值模型,运用实物期权的基本思想与方法,在连续死亡效力情形下建立了万能险保单的公平价......
本文主要提出选择.终极生命表的一种变形的Whittaker修匀,这种变形的Whittaker修匀假设选择群体在选择期内的死亡效力符合Compertz......
文章介绍了一种对在Compertze模型下基于选择-终极生命表的死力函数的参数进行估计的方法。即先用最小二乘法对各个群体死力函数的......
保费是保险公司生存的基础,而保费也是投保人所关心的重要因素之一,因此保费计算的合理公平准确是至关重要的。而传统的精算模型在......
