波动率溢出相关论文
建立健全全国统一的碳排放权交易体系迫在眉睫,在信息溢出视角下深入探究中国区域试点碳市场间价格联动和风险溢出效应能够为构建......
全球化的发展趋势让世界经济融为一体,资本市场之间的联系也逐步加深。自上世纪80年代,我国内地股市建立以来,实施了一系列开放政......
研究时间序列间的信息溢出现象,对探寻时间序列变量的影响途径、表现信息的领先一滞后关系以及预测等均有重要意义。Granger因果检......
自2004年中小板上市以来，它在保持中国经济稳定发展方面起到了越来越重要的作用。虽然已有学者对中小板与主板之间的相互关系做了定......
从1996年开始中国成为石油的净进口国，2003年中国对石油的消费首次超过日本，从此成为世界上紧次于美国的第二大石油消费国。2009年中......
【摘要】文章利用格兰杰因果检验法分析了金融危机中，沪深股市和世界其他股市之间的波动率溢出效应。结果表明上证综指和深证成指之......
采用有向无环图和溢出指数方法,基于市场整体角度在一个完整框架内对国内外铁矿石市场信息溢出进行分析,进而测度了中国铁矿石期货......
本文选取2005年1月4日至2016年9月30日农产品类、金属类和工业品类等中国和国际大宗商品期货市场交易品种,以及国内外主要股票市场......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
从短期来看.在触发熔断阈值的交易曰,股指都出现了过度反应:股指未来在触发熔断机制后的3个交易日内会出现一定程度的回调:溶断机......
一直以来，理论界和实务界对证券市场实施涨跌停机制的效果存在争议。本文以改进了的Kim和Rhee（1997）的研究方法为基础，结合上海股市的......
基于多维信息溢出视角,本文采用有向无环图和溢出指数模型,以上海期货交易所(SHFE)、伦敦金属交易所(LME)、纽约商品交易所(COMEX)......
从1996年开始中国成为石油的净进口国,2003年中国对石油的消费首次超过日本,从此成为世界上紧次于美国的第二大石油消费国。2009年......
本文以沪深300股指期货正式上市为背景。总结了金融数据波动率有关的理论和实证研究,着重回顾了波动率溢出效应的相关研究和VaR风......
本文以上证房地产指数来代表房地产板块、以上证综指来代表整体股市,通过建立BEKK—GARCH模型检验了房地产板块与整体股票市场之间......
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