信息溢出相关论文
科学评估金融脆弱性的溢出效应及对实体经济的影响，事关国家金融安全和宏观经济平稳运行。选取我国股票、债券、货币和外汇市场的关......
中国是世界纺织业出口贸易大国,检视中国纺织业出口贸易扩张的二元边际具有重要的现实意义。基于2000—2016年省份-目的国尺度的纺......
摘 要：随着中国金融市场不断开放，中美国债市场之间的联动性进一步提高，信息溢出也进一步加强。本文构建动态信息溢出指数，分析了中美......
研究中国资本市场的开放政策一直是一个重要的课题。自改革开放以来,中国不断深化市场化改革,采取了更加积极、更加开放的姿态融入......
近十年来,量化投资成为了欧美资本市场发展的热点与焦点,很多专业人士都开始加入到量化投资策略的开发活动中,行业轮动策略就是其......
增加企业竞争力,推动对外直接投资,已经成为中国实务界和学术界关心的热点问题,但前人研究缺乏系统性讨论中国特殊制度背景下外资......
在中国利率市场化改革不断深入的背景下,国债期现货市场与利率互换市场的发展与稳定对深化利率市场化改革和维护利率市场稳定均至......
运用DCC-GARCH-Hong因果检验研究了2010年4月16日-2019年3月11日沪深300股指期现货市场均值和波动率溢出的时变性,采用LRSM断点检......
本文以长三角城市经济协调会作为准自然实验,考察城市经济协调会如何影响公司的高管薪酬黏性.运用双重差分法后的检验结果显示,公......
本文基于沪深300股指期货及其现货指数的5分钟高频数据,利用逐点跳跃检验方法侦测出不同显著性水平下的日内跳跃序列,首次采用风险......
本文提出了修正的Diebold&Yilmaz溢出指数模型,利用该模型对2005年7月至2017年12月在岸人民币汇率及七种主要发达国家货币汇率的信......
本文的创新点在于，基于金融地理学的角度对伦敦、纽约、东京、新加坡、香港、巴林、开曼、英吉利海峡群岛等当今不同类型的国际金融......
基于样本协相关函数(CCF)，我们利用Cheung和Ng(1996)的S-统计量和Hong(2001)的Q(M)-统计量，首次对目前国内上市交易的5只ETF对其标的......
目前全球主要货币市场已高度融合,而中国银行间市场各利率品种间信息传递尽管比国际市场间更顺畅,但利率结构矛盾突出。同一品种不......
采用格兰杰因果网络和信息溢出指数对申万一级行业指数的日收益率数据进行分析,构造了我国股市的行业网络关联度指标,使用Logit模......
采用线性及非线性Granger因果检验的方法,对中国大陆股票市场和世界其他主要股票市场之间不同阶段的信息溢出现象进行了实证研究.......
在控制沪、深两市信息溢出效应的条件下,两阶段ARMA-EGARCH模型的实证研究结果表明,沪市对我国的三支保险股票有显著的溢出效应,上......
在中国利率市场化改革不断深入的背景下,国债期现货市场与利率互换市场的发展与稳定对深化利率市场化改革和维护利率市场稳定均至......
对企业战略创新的概念进行了界定，指出企业战略创新是企业为使环境变化而改变过去的战略模式，以形成新的价值创新模式的一种战略行为......
本文采用日度数据,通过DCC-MVGARCH模型检验即期在岸人民币汇率、远期三个月在岸汇率、即期离岸人民币汇率、远期三个月离岸汇率之......
以2004—2018年持有我国深市A股上市公司的公募基金为样本,探究基金投资者网络对企业自愿性信息披露的影响。研究表明:基金投资者......
采用有向无环图和溢出指数方法,基于市场整体角度在一个完整框架内对国内外铁矿石市场信息溢出进行分析,进而测度了中国铁矿石期货......
先使用EEMD降噪方法对股指期现货高频时间序列进行降噪,然后把降噪后数据应用于GARCH族模型和CCF检验,避免了因为高频数据极度尖峰......
本文在时间序列分析框架下,从价格波动信息溢出视角提出一种测度空间市场一体化的新思路,从整体、区域和微观等层面揭示中国空间市......
理解股票市场内部股票间的信息溢出规律，对于股票定价、投资组合以及风险防范具有重要的意义。将传统计量经济方法与复杂网络的建模......
结合传统计量经济方法及复杂网络建模分析方法，实证研究了我国股市行业间的信息溢出关系及其影响因素、行业信息溢出能力及其分布．研......
在沪港通这一机制开通之后,我国股票市场经历了一个大起大跌的过程,而这种极端风险到底是否能够通过中国香港这一桥梁对香港股市,......
基于信息溢出视角,利用DCE与CBOT豆油期货连续合约收盘价数据,实证分析了夜盘交易启动对中国农产品期货市场定价权的影响。研究结......
以北京市西城区西四南大街-西四北大街-新街口南大街-新街口北大街沿线的婚纱摄影、电气五金、乐器和服装四种同类商品集聚型商店......
与传统基于相对价格差异的市场分割程度测度方法不同,本文首次从价格信息溢出视角,考察了中国市场空间联动效应和空间一体化程度,......
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稀有金属作为重要战略物资之一,在国民经济中扮演着重要的角色,尤其对高精尖科技和军工发展意义重大,其对经济发达国家、新兴工业......
长期以来我国股票市场投资者只能单边做多,无法利用做空机制对资本进行套期保值和风险规避。2008年全球金融危机爆发后,我国股票市......
人民币的国际化是我国汇率机制改革的必经之路,众多学者和投资者对此日益关注。我国相关政府机构在汇改过程中,发布并实施了一系列......
我国股票市场具有“政策市”特点,政府对股票市场的发展和实际运行起着主导作用,众多投资者跟风和从众行为致使证券市场价格联动特......
文章基于交叉相关函数的信息溢出检验方法,以创业板指数和HS300指数作为研究对象,对2010年6月到2016年8月期间中国创业板市场和主......
本文采用最新发展的非线性Granger因果检验——非参Tn统计量．对国际石油价格冲击与中美股票市场问的信息溢出展开研究。结果表明，国......
供应链信息溢出效应会导致大客户盈余管理对供应商企业投资产生影响。以2010—2015年A股上市公司为样本,研究发现:大客户正向盈余......
从理论和实证两个方面,研究企业IPO对同行业上市公司的均衡价值及产品市场差异化竞争的影响.在已有研究基础上加入信息溢出效应,基......
基于2000~2006年的中国海关数据库和工业企业数据库,本文估计了邻居对企业进口的影响。利用数据的高维特征,本文将邻居定义为与企......
本文从静态和动态两个方面测度了经济政策不确定性与金融市场收益率、波动率间的信息溢出效应,分析了股票市场、外汇市场、债券市......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
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期刊
采用线性与非线性Granger因果检验、协整检验和VECM模型,研究了沪深300股指期货和现货市场的线性与非线性信息溢出,并检验了期货市......
2010年4月,我国首批四个沪深300股票指数期货合约在中国金融期货交易所正式挂牌交易。截至目前,沪深300股指期货的交易己有5年多时......
随着中国金融业进一步对外开放,中国金融市场也越来越容易受到其他国家货币政策的影响。使用高频日度数据,采用事件研究法,检验200......
采用广义溢出指数法对2011年至2017年我国股票、期货及债券三个市场之间的信息溢出机制进行了研究,结果发现:股市对期市和债市均有......
