非线性Granger因果检验相关论文
为刻画中国互联网金融发展的空间关联特征及其网络效应,文章采用非线性Granger因果检验方法、社会网络分析方法和模体分析技术来揭......
目的分析中美贸易关系在不同阶段下对我国三重上市公司股票的风险传染机制。方法通过整理在我国大陆证券市场、我国香港和美国纽约......
研究时间序列间的信息溢出现象,对探寻时间序列变量的影响途径、表现信息的领先一滞后关系以及预测等均有重要意义。Granger因果检......
随着我国对外开放程度不断提高，与国际经济联系不断增强，分析国际因素对我国通货膨胀的影响就显得十分重要和迫切。本文将就国内物价......
本文基于汇率传递的理论模型,运用非线性平滑转换回归模型研究了人民币名义有效汇率变动对我国通货膨胀的影响,并且使用动态非线性......
近年来,我国金融压力对工业增长的动态影响日益凸显,给经济新常态下维持工业持续稳定增长带来了挑战。从银行部门、证券市场、保险......
文章基于2015—2018年长江中游城市群的空气质量指数(AQI)日报数据,采用非线性Granger因果关系检验方法识别长江中游城市群城市间......
现有我国金融发展与经济增长关系的研究大多基于线性框架，而相关实证研究发现，传统Granger因果检验方法可能因忽略变量间的非线性关......
流动性、波动率及交易活跃度是金融市场微观结构研究中的三个热点问题，在实际的金融市场上也得到了极大关注。利用沪深300股指期货......
碳排放权交易市场作为金融市场的一部分,与股票市场有着一定的联动性。我国在2017年底开启全国性碳排放交易市场,其关联必将引起越......
空气污染一直是社会关注的焦点,而随着经济的发展,空气污染日益严重。近年来,PM2.5作为重要的空气污染物,更加引起人们的关注。如......
为了避免传统Granger因果检验方法因忽略经济变量的非线性特征而导致结论出现显著偏差的局限性，非线性Granger因果检验方法正逐步成......
基于非线性Granger因果检验方法检验了各因素与出口绩效之间的互动关联,在此基础采用TVP-VAR模型考察不同时间点、不同提前期各变......
文章基于Diks和Panchenko（2006）提出的非线性Granger因果检验，对我国PPI（生产者价格指数）和CPI（消费者价格指数）之间的因果关系进行再研究......
期刊
石油价格与农产品价格之间的关系历来是人们关注的问题。随着我国石油和农产品对外依存度不断提高,国际油价与我国农产品价格的联......
随着我国对外开放程度不断提高，与国际经济联系不断增强，分析国际因素对我国通货膨胀的影响就显得十分重要和迫切。本文将就国内物价......
本文采用最新发展的非线性Granger因果检验——非参Tn统计量．对国际石油价格冲击与中美股票市场问的信息溢出展开研究。结果表明，国......
本文利用Diks和Panchenko(2006)改进的非线性Granger因果检验方法研究了次贷危机和欧债危机期间全球主要股市间的联动性,并基于此......
运用线性和非线性G ranger因果检验,以及非线性平滑转换回归方程（STR）模型对中国货币政策关注股票市场的必要性进行研究。研究结果表......
运用DCC模型和非线性Granger因果检验,对CPI和PPI的动态传导机制进行研究。结果发现:(1)2008年前后两者的相关关系存在着明显差异,......
本文借鉴Shiller在研究美国股票市场时发展的一套处理股利数据的方法,得到我国上海证券交易所上市A股从1994年到2010年的股利月度......
期刊
利用1997年1月-2013年10月人民币实际有效汇率的数据并采用ARCH模型得到人民币汇率波动率与预期变动率。在此基础上通过使用DCC-GA......
本文首次采用最新发展的非线性Granger因果检验等技术方法,从非线性的研究视角对中国等多个国家的CPI与PPI之间的非线性传导机制与......
量化分析是一种泛称,主要指量化交易、量化投资的相关方法和策略,是通过统计分析和数学模型替代人为主观判断,从海量历史数据中选......
本币升值一定会改善贸易条件吗?文章基于汇率传递的视角,构建汇率波动与贸易条件的理论模型,从理论上论证了本币升值改善贸易条件......
传统的Granger因果检验方法在现代经济学研究领域中得到了广泛的应用,然而,近年来的研究却发现,传统的Granger因果检验方法可能因......
在构建投资者情绪指数的基础上,分别采用线性和非线性Granger因果检验对投资者情绪与股票收益间的关系进行研究,并进一步研究不同......
文章利用沪深300股指期货及沪深300指数的高频数据,基于线性Granger因果检验及Hiemstra和Jones(1994)提出的非线性Granger因果检验......
期刊
本文首次采用新发展的非线性Granger因果检验方法——Tn非参检验方法,对中国、印度等多个发展中国家的"经济增长"与"二氧化碳排放"......
经过二十多年的发展,中国证券市场逐步成长壮大,成为世界上重要的资本市场之一,在新兴证券市场中占有重要地位。证券市场对我国优......
本文基于平滑转换回归(STR)模型,将人民币汇率和国际油价波动考虑在内,构建了一个关联贸易开放度与通货膨胀的非线性模型,并且,采......
文章基于经济增长空间传导的非线性趋势,利用最新发展起来的非线性Granger因果检验技术,对中国省际经济增长的空间溢出关系进行了......
本文本文在综合BW指数以及CISCI指数的基础上采用封闭式基金折价率、新增开户数、消费者信心指数和换手率四个指标运用主成分分析......
基于最新发展的非线性Granger因果检验方法,侧重于非线性视角全面探究了中国期货市场价格发现功能的现状.研究结果表明,金属期货市......
本文采用新发展的非线性Granger因果检验方法———非参数Tn检验方法,对我国交通基础设施发展与经济增长的关系进行了深入研究。研......
在汇率市场化和利率市场化改革不断向前推进的背景下,研究人民币汇率与利率之间的动态关系具有重要的现实意义。本文首先通过DCC-G......
价格是经济运行核心指标之一,价格指数的变化也被视为重要的宏观经济现象受到广泛关注。分析价格指数间传导机制,有利于抑制通货膨......
运用Bai-Perron内生多重结构突变检验方法,检验欧盟EUA、BRENT原油和伦敦股票市场的结构突变现象,再进行退势处理以分离结构突变的......
文章采用线性及非线性Granger因果检验方法，对我国粮食期货市场价格与汇率之间不同阶段的信息传递溢出进行了检验，实证研究表明，2005......
从P2P网贷系统的资金端和资产端出发,运用非线性Granger因果检验方法实证分析了中国P2P网贷人气与发展的跨期关系。研究表明：中国P2......
