波动率聚集相关论文
考虑到单一区制的GARCH族模型存在无法捕捉数据的结构性突变的缺陷,文章构建MS(2)-GJR-GARCH模型对上证指数与深圳指数的日收益率......
本文以沪深300指数为研究对象,运用SAS软件建立GARCH模型,对2005年1月5日到2012年1月5日沪深300指数日收益率的波动情况进行了实证研......