沪深300指数相关论文
20世纪70年代,美国经济形势急剧恶化,股票市场惨淡,为了规避市场风险,人们将目光转向期货市场。1982年,价值线指数期货率先推出,推......
随着我国经济的蓬勃发展,人们的投资意识逐步增强。越来越多的人开始走向股票市场,带来的大量金融交易产生了众多数据,而股市的传......
收益率是衡量金融资产价格的一大重要指标，而其波动性能很好地对资产价格的波动进行描述。投资者通过对收益率及其波动性的研究，可以......
本文选取2008年到2018年沪深300指数的日交易数据,在综合考虑MACD、BIAS、KDJ、CCI、RSI6、WR6、OBV、WVAD和BOLL九个指标时,定量......
作为一种有效的变量选择的方法,Lasso被广泛地应用于多种高维数据场景。它可以将影响不大的解释变量的系数直接压缩为0,从众多解释......
2018年,A股大跌,市场系统性风险升高,各类资金纷纷寻找避风港,或买入债券类资产、或买入黄金等贵金属以避险,有的机构为了应对市场......
一般而言,高收益需要承担更高的风险,但在遭遇一些系统性风险时,高风险带来的是巨额损失,这种现象在以散户为主的中国市场更是如此......
在2020年5月召开的第十三届全国人民代表大会第三次会议上,李克强总理指出,在疫情的大背景下,我国依然攻坚克难完成了2019年的主要......
伴随着改革开放以及邓小平南方讲话等一系列经济举措,在过去的三十年里我国经济实力显著提升,在国际上拥有了更多的话语权。我国的......
随着数据收集系统的完善,各方面的数据得以完整保留.在一定时间范围内的高频数据会呈现出函数特征,这类数据被称为函数型数据.目前......
根据股价存在的高频性、长记忆性及不确定性,文章给出了基于注意力机制的卷积神经网络一长短期记忆网络股票价格序列预测方法.首先......
以机器学习为基础设计高效的股票择时策略是量化投资领域的研究热点.文章结合集成经验模态分解(EEMD)和ε-不敏感支持向量回归(SVR......
融资融券制度的推行标志着我国股票交易机制进一步完善,两融交易从某种程度上反映了投资者情绪的变化,投资者情绪的变化与股市收益......
选用有色金属期货中成交量较大的铜、铝、锌期货及沪深300指数以描述股票市场的宏观情况,对各资产时间序列建立ARMA-EGARCH模型,拟......
随着社会经济的不断发展和改革的不断深入,金融市场越来越成熟和多样化,作为金融市场的重要组成部分,股票市场是一个错综复杂的动......
本文对经典的时间序列分析相关理论的基础假设作出修改,以便时间序列模型可以在金融等其他领域更好地应用。经典的时间序列理论假......
股票指数的预测是一个受多因素影响,指数动态波动的非线性复杂系统。股票指数的准确预测能够为证券投资决策提供参考依据。伴随着......
股指成份股调整是一个信息事件,不仅引起股价波动,而且对企业经济行为产生重要影响,但是相关研究缺乏对企业环境行为的关注。环境......
自危机发生以来,我国经济遭受经济增长速度的换挡、经济结构的调整、杠杆政策的变动、中美贸易战等复杂多变的内外部因素影响。这......
随着经济的快速发展以及技术的进步,世界呈现经济全球化和金融自由化。金融自由化在促进经济发展的同时,也加剧了金融市场的波动。......
本文首先论述了沪深300指数期货研究的理论基础,包括股指期货的合约细节、定价模型、关键要素和对冲模型。随后,本文论述了股指期......
本文对股指期货推出后中国上市银行市值将可能发生的变化进行了分析.在考察国外主要股票市场推出股指期货前后市场走势的变化,以及......
沪深300指数是反映我国股市运行状况的有效尺度,故研究沪深300指数的宏观影响因素具有重要意义.本文选取五个宏观经济变量,利用Joh......
通过对2008年到2012年2月17日沪深300指数的涨跌幅度数据进行描述性统计和非参数检验,同时交叉对比分析周一到周五五个交易日.验证......
资本结构理论是现代公司财务理论和金融理论最核心的内容，其以资本结构与企业价值之间的关系作为理论研究的根本出发点，并探讨最优资......
本文主要在股指套利方面做了研究，前面两个章节对股指期货涉及到的问题进行了分析，并对一些问题提出了作者的一些观点。后面的部分主......
本文通过分析经济全球化下中美股票指数,来探究其是否存在一种长期均衡关系。本文选取2005年5月9日到2011年2月28日我国沪深300指......
本文主要研究了半参数模型、马尔科夫机制转换模型、基于误差平方和最小的组合预测模型、基于绝对误差和最小的组合预测模型、基于......
过往研究表明,某些类别的资产会具有一定的同涨同跌的协同性。传统理论认为,协同性源于该类资产基础价值的协同变化,例如未来可预......
股票价格指数是一种衡量经济和资本市场发展的重要标准；货币政策则是调节经济发展的重要工具。研究货币政策对于股票价格指数的影响......
我国于2010年4月16日正式推出第一批沪深300股指期货合约，它以沪深300指数为标的物。2012年4月，推出沪深300ETF（开放式交易型指数基金......
2006年9月,中国金融期货交易所正式成立,同年10月,以沪深300为标的的股指期货仿真交易相继推出。
沪深300指数一经问世,市场......
股指期货是金融市场体系的重要组成部分，根源于投资者在剧烈波动的金融市场中规避系统性风险的需求。股指期货从产生到现在，虽然只有......
在今天这个互联网成为人们生活中最重要的信息传播与分享的时代,人们对“信息”的概念已经从传统的结构化数据延展到非结构化数据.......
【摘 要】股指期货开盘价对沪深300指数开盘价影响不显著；匹配时间内股指期货与沪深300指数的价格相互影响，前者对后者的影响不断增......
沪深300指数成份股进行调整时往往导致被调整股票的股价和成交量在短期内大幅波动.本文基于事件研究法分析了沪深300指数样本股成......
6月26日,金陵药业被国家药监局通报,早盘即跌停。兴全基金旗下兴全趋势、兴全沪深300指数增强、兴业全球视野股票三只基金分别重仓......
根据供求理论,价格和交易量存在着反向的变,股票市场亦存在同样的关系.本文选取沪深300成分股作为研究对象,利用其指数的季度数据,......
摘要：股指期货是20世纪80年代发展起来的新型衍生金融工具，具有价值发现、套期保值、丰富投资手段等功能，是一种行之有效的避险工具。......
股指期货是为了满足管理股票现货市场风险、尤其是系统性风险的需要而产生的一种金融期货,它对股市的波动性具有免疫作用.本文主要......
房地产市场是国民经济中的一个重要组成部分,它的兴衰对国民经济的影响非常大,而股票市场是国民经济的晴雨表,为研究俩者之间的关......
摘 要： 本文首先估计了流入中国境内的热钱规模，再用沪深300股指、中国百城房地产指数、人民币汇率分别代表中国股票市场、房地产市......
【摘要】本文以沪深300指数期货中的IF1509合约为例，运用OLS模型与GARCH模型，对沪深300指数与股指期货合约IF1509进行套期保值，测算出......
【摘要】本文运用GARCH及其双变量VAR模型、Grange因果检验等方法研究了沪深300股指期货与现货市场互动关系，包括互动的相对强度、......
现今投资市场上最受欢迎的产品是跟踪指数表现的交易所买卖基金,它们都是跟踨大型指数的表现,而且成交量大,交易风险较低。可是,投......
本文运用VAR模型对股指期货与现货标的之间的关系进行分析.研究结论表明,股指期货要比现货价格领先2-4分钟,期货对现货具有价格发......
【摘要】股票市场成交量与价格的关系一直以来都是金融理论界与实务界关注的焦点，研究量价关系有助于人们了解股市微观结构和信息传......
