混频数据抽样相关论文
波动率一直以来是衡量金融市场的重要因素。由Andersen和Bollerslev等（1998）,Barndorff-Nielsen和Hansen等（2008）,高频日内数据在度量......
宏观经济信息是金融市场之间相互传递的重要信息内容,有效利用宏观经济信息是否有助于更好地理解金融市场关联性?为此,本文运用混......
基于长记忆性的视角,将混频数据抽样(mixed data sampling)引入Realized GARCH模型的条件方差方程中,扩展得到Realized MIDAS GARC......
考虑到金融资产间的相关关系具有时变性和长记忆性,纳入了混频数据抽样(mixed data sampling,MIDAS)的混频Copula(MIDAS Copula)模......
基于已实现GARCH模型和混频数据抽样(MIDAS)结构,提出了已实现混频数据抽样GARCH模型.该模型使用混频数据抽样结构从已实现测度中......
银行间同业拆借利率波动反映借贷资金在货币市场上价格的变化,它是联系实体经济与市场经济的枢纽,其波动会影响到整个金融市场的发......
宏观基本面在股市波动成分测度、长期风险识别等方面具有十分重要的作用。本文基于宏观基本面构建了多因子的广义自回归条件异方差......
随着全球金融一体化的不断发展,各金融资产间的相关性也变得日益紧密和复杂,势必影响到组合投资绩效。因此,有效地刻画金融资产间......
我国对于精铜的消费量已连续多年居全球第一,近些年来消量已接近全球消量的一半,因此铜对我国的建设发展至关重要。在这一背景之下......
随着经济的发展、全球化的深入,国际石油市场更加国际化、金融化,石油作为经济发展的动能来源,其价格波动愈加受到广泛关注。同时,......
