结构性突变相关论文
温州民间借贷利率走势进行结构突变单位根检验,发现它属于结构突变的趋势平稳过程,并确定其突变发生的时间点及结构突变形式,得出......
结合多种参数与非参数研究方法解析我国房地产市场的动态变化路径,发现2001-2020年住宅市场交易、生产、投资增速存在多个结构性断......
以2001—2010年沪深A股上市公司为样本，通过研究静态视角下金融危机前后企业资本结构的均值、波动性、目标资本结构的决定以及动态......
利用Perron(1989)的趋势的结构性突变模型对我国上海B股指数进行分析.选择结构性突变点,得到模型.发现我国上海B股在2000年中发生......
本文结合滚动窗口技术构建高维动态R-Vine Copula模型来分析全球24个股市在2003-2019年的动态相依结构及其尾部风险溢出效应,进而......
选取2010年11月—2015年10月的人民币兑美元名义汇率中间价为数据来源,对汇率组成的时间序列进行确定性分析,发现人民币兑美元汇率......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
金融时间序列的波动性是其一个很重要的特征,它反映了金融市场的风险,所以人们总是格外关注它。而许多学者把风险度量这个问题聚焦......
本文通过在传统的时间序列模型中引入结构性突变,检测了结构性突变的存在性及其对全球原油价格及价格依存关系的影响。研究发现,地......
货币政策中介目标是货币政策体系中的重要组成部分,合适的货币中介目标对保持国民经济持续稳定增长具有重要意义。采用基于ARDL模......
时间序列模型参数会由于各种原因而发生结构性变化,很多经济领域内的时间序列现实数据充分显示了参数可能在不同时间发生不同次数......
<正>一、引言大豆不仅能提供优质蛋白,而且是重要的油料来源,因而在食物体系中占据非常重要的地位。近年来,大豆油已经取代菜籽油......
从货币化进程视角来看,金融、实体经济与货币需求存在关联性,三者间关联机制的结构突变时点与2008年金融危机一致,变点前后金融、......
文章采用允许存在结构性突变的单位根检验及基于ARDL模型的协整分析方法,对转型期中国的货币需求稳定性进行了深入研究。分析结果......
在人民币国际化不断推进、人民币汇率双向波动加强的背景下,构建具有优良预测能力的人民币汇率预测模型意义重大。参数模型对汇率......
选取1997年至2011年作为样本区间,以国际原油市场结构的周期性和突变特征作为研究对象,在筛选变量的基础上,以原油的价格、供应、......
