因子模型相关论文
本文从经典因子模型的异质收益率出发，通过在残差空间中进行投资组合优化构造异质收益率因子来识别基准因子模型中的遗漏信息，从而对......
近年来，在金融监管日趋严格及刚性兑付打破的背景下，债券市场的有效性迅速提高，基于多因子模型在市场波动中挖掘有效因子的方法更具优......
传统的资产定价模型通常基于以下假设:市场能够迅速地识别所有新信息,并且将他们完全地反应到资产价格中,以提供资产价值的最佳估......
半参数模型在过去几年有很大的发展,不仅具有非参数模型建模灵活性的特点,而且具有参数模型直观易解释的特点.一方面,本文受到Fama......
当今这个时代是一个技术发展迅速的时代,也是一个各主体之间联系愈发紧密的时代。如今无论是国家还是企业的整体实力,除了经济实力......
随着我国经济的高速发展,中国证券市场也取得了明显的进步。尤其是近几年,在证券市场中,作为机构投资者中坚力量的证券投资基金规......
大宗商品市场是我国国民经济的重要基础,大宗商品的价格影响着大宗商品市场的发展。大宗商品期货具有价格发现和风险管理的功能。......
随着我国经济的高速发展,我国股票市场也取得了飞跃式的进步。在2020年全球金融市场受新冠疫情影响下挫严重的情况下,我国A股市场......
随着改革开放的不断深入,市场经济的逐步发展,我国经济水平的逐渐提高,金融制度的日趋完善,我国的股票市场也取得了蓬勃的发展,但......
大量证据显示Fama-French三因子中的市值因子和价值因子在横截面上具有很强的预测力,但这两个因子在时间序列上对股票市场收益率却......
配对交易是统计套利中运用最广泛的方法之一。这一策略的基本假设是:虽然两只股票各自的价格序列的波动是随机的,但是它们的价差或......
Stambaugh等（2017）结合11个在美国市场显著存在并且至少能由错误定价部分解释的资产定价异象,构建了包含错误定价因子的多因子模型,......
选取40家上市商业银行，分为国有银行、股份制银行、城商行和农商行四类，建立流动性风险因子分析模型，分析流动性风险管理存在的问题。......
根据2019年6月底的统计数据,我国境内共有基金管理公司124家,公募基金资产高达13.46万亿元,公募基金在机构投资者中的地位非比寻常......
随着现代社会的发展,人们对于环境保护、资源节约与社会和谐的诉求日渐强烈。自上世纪起,ESG（Environment,Society and Governance,......
共同因子是刻画风险溢价的重要基础,将共同因子模型应用于公司债券市场有助于合理估计信用风险溢价.本文利用机器学习算法探究债券......
在农作物区域产量保险研究中,农作物产量模型具有十分重要的基础性地位。农作物单产数据呈现出复杂的时空相依关系,产量的均值、方......
在城市交通系统结构日益复杂化和机动化出行需求持续增长的背景下,城市交通拥堵日益加剧,并成为常态化,交通事故频发势必造成城市......
溶解性有机质（Dissolved Organic Matter，DOM）是反映地下水埋藏条件、运动规律、水化学特征及所处地球化学环境比较灵敏的指标，研究深......
“五年计划”是我国国民经济计划的重要内容。随着这一计划的实施,对国民经济指标的研究受到了越来越多经济学家和政治决策者的关......
美国股市及其他全球主要股票市场都在不同程度上验证了诸如52周最高价(Price To High)等价格异象的存在。中国股市同样为研究历史......
根据2019年6月底的统计数据,我国境内共有基金管理公司124家,公募基金资产高达13.46万亿元,公募基金在机构投资者中的地位非比寻常......
伴随全球金融行业的投资巨变之下,量化投资的浪潮席卷而来来,并引起我国业内人士的密切关注。此外,这种数量化投资的概念和方式也......
伴随着我国社会主义市场经济体制的建立和不断完善,我国经济稳步增长,居民人均可支配收入持续增加,许多家庭开始投资股票等有价证......
马科维茨均值-方差资产组合模型奠定了投资组合理论的基础,均值-方差模型的输入参数包括收益的均值和协方差。在实践中,投资者发现......
2018年的政府工作报告中,明确说明建议健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司的监管。中国针对影子银行将继续保持严监管态势,......
计算分子生物学是由多种学科相互交叉、相互渗透形成的一门综合性学科,它主要对生物学实验数据进行一系列复杂的处理,并服务于基因......
有些投资者认为中国资本市场不成熟,A股市场不适合进行价值投资。本文以实证的方式论证中国价值投资的可行性,倡导A股价值投资。本......
我国股票市场在发展初期主要受政府宏观调控影响,学者们难以通过对市场的研究找到股价波动的规律,而如今我国已逐渐发展成为仅次于......
因子模型假设相关的观测变量受少数几个潜在公因子的影响的一种统计模型.因子模型是多元统计分析的经典内容之一,而且己经应用到了......
运用价值观匹配理论,探讨了个人与组织价值观的匹配程度与员工建言行为之间的关系以及组织支持感和心理安全感分别起到的中介作用......
"反馈"是上级与下属互动沟通的重要方式,不仅有助于促进上级对下属工作的监管,还能够帮助员工修正工作行为。基于社会交换理论,从......
新创企业机会识别是创业研究的热点问题。基于高阶理论的视角,探讨创业者社交主动性和警觉性对新创企业机会识别的影响,构建了有调......
创新开放度与创新绩效之间的关系是创新管理领域研究的热点问题,但已有研究在创新开放度如何影响企业创新绩效获取上的机理分析仍......
<正>两种因子分析均是以普通因子模型为基础,其基本思想是通过对变量的相关系数矩阵内部结构的研究,找出能控制所有变量的少数几个......
建设项目规划选址是一项重要又复杂的工作,本文从信息化的视角出发,结合规划选址的实际考虑因素及步骤,构建各类设施选址的因子模......
目的:研制适合我国文化背景的癌症患者家庭照顾者负担量表(Caregiver Burden Scale for Cancer Patients,CBS-CP)。方法:在研制CBS......
本研究探讨了组织公平对员工工作行为的影响,检验了组织承诺的中介作用以及组织支持感在组织公平与组织承诺间的调节作用。通过对......
伴随旧的人口红利逐渐消失,非国有制造企业出现了较严重的用工荒,低劳动成本优势已不可持续,加之制造业的转型升级,对高素质劳动者......
本研究使用LISREL 方法分别对韦氏儿童智力量表美国修订本(WISC-R)与中国修订本(WISC-CR)的六岁半至十六岁半儿童样本做了因素分析......
目的:考察生涯控制点量表(Career Locus of Control,CLOC)中文版在大学生中使用的信度和效度。方法:对5所大学736名在校大学生试测......
目的:编制大学生艾滋病污名问卷。方法:在文献分析和访谈的基础上,确定编制问卷的维度并收集项目。对280名大学生进行问卷的预测,......
