路径依赖期权相关论文
研究人员的主要目的是证明路径依赖期权二叉树方法的局部一致收敛性.借助于数值分析和粘性解概念,研究人员给出了包括美式标准期权......
美式期权定价通常采用数值方法，包括二叉树法、有限差分法和Monte Carlo模拟法。其中，二叉树法和有限差分法都属于逆向求解的方法，可......
本文研究一个由谱负广义Ornstein-Uhlenbeck过程的恒定水平首达时的二维联合分布及其在这个首达时的原始停止。基于有关Levy过程和......
讨论了亚式期权的基本概念和亚式期权定价的一般公式,并阐述了对外汇套期保值的必要性,最后举例说明亚式期权在外汇套期保值中的应......
在随机波动率框架下，对两种典型路径依赖期权进行定价．在期权标的资产价格的波动率是一个快速均值回归随机过程的假设下。研究了几何......
我国证券市场经历了近二十年的历史,已经取得了巨大的发展。尤其是我国的债券市场,从无到有,从单一的国债到金融债券、公司债券,品......
可转换债券是一种极其复杂的信用衍生产品。除了一般的债权之外,它包含众多的期权,如转股权、回售权、赎回权和转股价调低权等。条......
障碍期权是B-S期权定价模型结合特定约束条件的一种路径依赖期权。本文基于基础设施项目的政府担保期权特性辨析,给出政府提供的基......
