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世界经济日益快速发展,金融成品的价格和收益在金融市场上的波动愈来愈大。为避免这些波动带来的风险,大量金融学者和投资者对金融......
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结合日内跳跃识别方法和马尔可夫机制转换模型,对已实现波动率异质自回归模型(HARRV)进行拓展,以刻画连续波动、跳跃波动以及不同......
本文以非参数化方法为理论基础,利用沪深300指数期货2010年到2015年的5分钟高频数据,分离出已实现波动率中的连续波动和跳跃幅度及......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
金融资产的收益率和波动率是金融资产投资和风险管理等应用中的重要决定因素。针对收益率的新息过程与波动率的新息过程之间可能存......
本文利用2003年12月至2010年12月A股和H股的指数收益率数据,采用ARJI-Trend模型,识别中国A股与中国香港H股的波动结构成份:长期波......
本文采用跳-扩散随机波动率模型研究沪深300股指期货上市对现货市场波动的影响。通过MCMC方法估计模型参数,对股指期货上市前后指......
