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金融巨灾风险指标相关论文
中国上市金融机构系统性风险度量方法比较研究
本文采用条件在险值CoVaR、边际期望损失MES、金融巨灾风险指标Catfin、SRISK、中国CISS指数,研究了我国44家上市金融机构的系统性......
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中国系统性金融风险研究——政策转向与经济复苏
本文借鉴国内外系统性金融风险的学术研究成果,从宏观和微观两个层面度量了中国系统性金融风险的动态变化,并以此为基础讨论中国宏......
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系统性预期损失值
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