非同步交易相关论文
针对我国期货市场与国际成熟期货市场交易时间的非同步性，本文给出了基于非同步交易的信息共享模型，并对国内、外主要期货市场之间的......
资本资产已实现的收益率和用β值来衡量的系统性风险之间存在着明显的正相关关系,但是,实证研究的结果表明真实的收益与资本资产定......
一、概念描述（一）非同步交易。非同步交易（non-synchronous trading）又称为异步交易,是指市场当中不同资产交易发生的时间点不一样的现......
随着国内股指期货市场的不断发展,股指期货交易受到了越来越多的关注。本文基于股指期货非同步交易对股市的影响展开实证研究,并建......
中美股市之间存在非同步交易问题,直接利用收盘价建模会得到偏误的结果,因此本文利用隔夜收益率和开市收益率对非同步交易下的中美......
非同步交易影响了市场间的信息传导,进而对市场效率产生了作用,但已有研究并未给出充分的证据。本文基于沪深300股指期货延伸交易(......
本文主要研究沪深300股指期货自上市以来与沪深300股票指数之间的波动溢出效应,这对于健全股指期货市场和完善我国金融体系来说具......
白银,作为一种重要的贵金属,在实体经济和日常生活中有着广泛的应用。然而近年来,国际形势跌宕起伏,导致贵金属价格剧烈波动,对经......
针对本土和异地共同上市的标的金融资产价格之间联动关系问题,目前海外有“国内偏好”假说和“国际中心”假说。本文将微观结构因......
在大数据时代,高维高频金融数据的协方差阵在投资组合中扮演着重要角色。但当高维资产的交易频率存在显著差异时,非同步交易会导致......
