风险乘数相关论文
投资组合保险策略产生于1976年,是一种复制期权交易策略,利用无套利均衡技术转嫁或者对冲证券市场风险,达到投资者对投资组合价值......
固定比例投资组合保险CPPI策略(Constant Proportion Portfolio Insurance Strategy)是由Black Fischer和Robert Jones在1987年提......
投资组合保险策略作为一种资产配置的方法，不仅可以有效管理资产组合下跌的风险，同时还可以获取更大收益的机会，自上世纪八十年代推出......
采用风险分析技术评价大坝安全风险,是保证水库安全运行和除险加固治理的重要依据。利用FMECA风险分析法并参照加拿大BC水电公司大......
研究了国内市场推出股指期货之后，动态投资组合保险策略如何运用股指期货来调整组合资产。实证结果表明：投资组合保险策略在引入股指......
文章利用随机过程停时分析,推导出决策者在投资期内所需最大外部融资额度现值的概率分布,相应地,在融资约束之下,根据决策者自身的......
作为一类重要的投资组合管理技术,投资组合保险策略被广泛应用于资产配置决策中,其主要目的在于规避或对冲资产价格下跌的风险,在......
在融资约束之下,通过定义三种资产状态,文章计算出投资组合价值在三者之间的转移概率矩阵,并推演出各概率值与风险乘数、资产波动......
投资组合保险策略的目的一方面是为了保障投资者的损失不超过他的要保额度,另一方面又不丧失投资组合资产增值的潜力。传统的CPPI......
以马可维茨模型(Markowitz1952)为代表的投资组合理论认为：资本市场的风险主要可以归为系统性风险和非系统性风险。系统性风险波及......
2005年,美国通用再保险和法国安盛保险公司承认因不当再保险业务而受到美国法院和监管层的调查。其后的调查结果表明,两大保险巨头......
传统的固定比例投资组合保险策略在整个持有头寸期间,风险乘数保持固定不变的特点,使得投资者无法在股指快速下跌时及时降低仓位,......
期刊
投资组合保险策略被广泛应用于资产配置决策之中,其主要目的是:规避或对冲资产价格下跌的风险,在实现本金安全的前提下,参与风险市......
投资者通过分散化投资可以有效地规避非系统风险,但不能免除系统风险。而系统性风险对于保本基金和社会保障基金这样的具有特殊风......
固定比例投资组合保险策略(CPPI)策略作为一种稳健型投资策略,以牺牲一定的价格上涨潜力而将风险控制在投资者可接受范围之内,与基......
股票市场的风险主要分为系统性风险和非系统性风险。化解非系统性风险可以通过证券组合相互抵消,而规避系统性风险则需要投资组合......
本文在传统的CPPI策略模型基础上,引入MACD指标,并进行相应的内生化,用于替换现有的风险乘m。同时采用类似"棘轮"的方法,构造新的......
