固定比例投资组合保险CPPI策略(Constant Proportion Portfolio Insurance Strategy)是由Black Fischer和Robert Jones在1987年提......

采用笔者所提出的TSWC模型,验证其在以价值投资为基础上的反向投资收益,以此证实该方法是否能够获得比市场平均收益更高的超额收益......

投资组合保险的主要理论观念是付出一特定保费,借由牺牲少许价格上涨的上方利益,以锁定投资组合面临价格下跌的风险,将投资组合的......

中国A股市场在2001年到2007年经历了一次大规模的牛熊更替。笔者所在机构采取高抛低吸策略在熊市取得了战胜市场的业绩,但是在牛市......

以1998～2007年十年的上证综合指数为标的,以算术(几何)报酬率和上方获取率来作为衡量投资组合保险成本的指标,构建投资组合保险成本......

在十九世纪末,随着证券交易市场的快速发展以及资本的迅速积累,股票逐渐成为投资者们非常重要的投资工具。当投资者追逐股市高收益......

投资组合保险的目的是将投资组合所面临的风险控制在一固定的范围内,使整个投资组合净值下跌时造成的损失有限,而另一方面又可以参......