投资组合保险相关论文
固定比例投资组合保险CPPI策略(Constant Proportion Portfolio Insurance Strategy)是由Black Fischer和Robert Jones在1987年提......
本文的主要任务是在有限文献资料的基础上分析在当前市场环境下推出保本基金的意义。本文主要比较分析了海外保本基金的设计原理和......
随着我国金融市场的发展和金融创新的加快,金融机构相继推出一些保本基金产品,投资组合保险策略正是保本基金投资的核心策略。对于......
该文详细的介绍资本组合保险的原理及投资组合保险实现的基本方法:1波动调整策略,2资本复制性策略,3买入持有策略.该文使用上海证......
近期，欧洲局势再陷僵局。面对欧债危机的不确定性以及我国南海的紧张局势，我国A股市场也随之出现了调整。Wind数据显示，5月9日，上证综......
投资组合保险策略作为防范系统性风险的资产配置方法,在参与市场上涨行情的同时,亦能对组合价值进行有效的保护,因此受到了养老金......
文章根据期权定价理论,分析了投资组合保险策略与期权的关系及投资组合保险策略与凸收益函数的关系,通过建立投资组合保险模型,得......
投资的过程中,各种保险措施全是相对来讲的,根据股票市场掌控规则来配置资产是投资组合保险的主要特征。因此,文章通过下文对企业......
在当今快速发展的社会,投资行业具有风险,这是必然的.但是任何企业的保险规划展示出的优势都存在着相对应的关系.按照现在股票市场......
在现代化企业当中,资产配置是财经管理中的一项重要工作,企业若能够做好资产配置工作,便能够使很多组合收益问题得到有效改善,从而......
基于Merton(1971)的最优消费和投资组合策略模型,利用无风险资产、风险资产复制卖权的方法,建立连续时间条件下的动态投资组合保险......
根据期权定价理论,分析了投资组合保险策略与期权的关系及投资组合保险策略与凸收益函数的关系,通过建立投资组合保险模型,得出不......
以Monte Carlo模拟方法对投资组合中风险资产的收益率数据进行t分布的随机生成为基础，引入风险价值、期望不足作为投资组合保险策略......
【摘 要】投资领域无处不存在着潜在的风险，如何采取措施来有效规避风险，提高收益，是企业财经管理者深入研讨的课题。本文针对投资组......
投资组合保险策略利用期权、期货或模拟期权等衍生金融工具对冲和转嫁风险，金融衍生工具以风险资产作为标的物，因此风险资产价格波动......
伴随全球金融市场的急剧波动，投资组合保险策略研究引起理论界和金融实务界的广泛关注。在时间不变性组合保险（TIPP）策略和价值增长（VG......
全球经济日本化将迫使各国央行采取行动。中国央行已经有所作为：10月中旬全球市场经历了2011年以来最动荡的一周。虽然已经准备好了......
对经典的基于期权的投资组合保险(OBPI)策略模型进行了适当的修正,得到了在实际操作中具有自融资特性的动态OBPI策略的模型,并以上......
投资组合保险作为投资者管理市场风险的一种方法本身存在一定的局限性。投资者在股价下跌的情况下采用相同的投资组合保险策略将引......
投资组合保险是投资者管理市场风险的一种方法,但本身存在一定的局限性.通过对市场上影响股票均衡价格的投资交易者的头寸进行分析......
摘 要：在当前的投资领域中，风險因素不可避免。投资组合保险所呈现出的策略与表现出的优势处于相对状况，需要按照股票市场的发展与运......
组合保险策略是用股票头寸或股指期货头寸动态复制看跌期权的方式实现保本增值。文章随机选取美国股市的基金,利用股指期货头寸对......
2015下半年以来,保本基金新发规模超过2100亿元。截至2016年5月底,保本基金存续规模为2766亿元,基金数量133只。整体规模的爆发式......
投资组合保险作为投资者管理市场风险的一种方法本身存在一定的局限性，本文首先从风险资产价格与保险价格分析组合保险与市场波动性......
文章利用随机过程停时分析,推导出决策者在投资期内所需最大外部融资额度现值的概率分布,相应地,在融资约束之下,根据决策者自身的......
以传统CPPI投资策略的分析框架为基础，在风险资产为连续价格波动的条件下，构建离散投资决策时点的CPPI投资策略。引入模糊决策的分析......
编者按：自从第一只成功市场化运做的交易所基金（Exchange-TradedFunds，ETFs）——Spiders于1993年产生以来，不到10年的时间，ETFs资产规模......
本文用引入VaR作为投资组合保险策略绩效评价指标,分析CPPI策略、TIPP策略、OBPI策略的绩效,并与CM策略和B＆H策略进行比较。发现基......
固定比例组合保险(CPPI)策略是机构投资者广泛使用的一种动态资产配置策略,而如何设置策略中的参数是策略运作的重点和难点。本文......
股指期货的推出不仅能为投资者带来一种新的具有杠杆效应的投资工具,也为我国的股票市场基金提供了一种规避市场风险的管理工具.本......
<正>美国商品市场派的全球宏观对冲基金经理都铎·琼斯成功识别出1987年股市风暴,成为逆市赢家。他因成功地做空股票市场和做多债......
在资产组合投资管理策略分析中,传统的历史数据方法只能给出一种情形下不同策略的优劣情况比较。采用M on te C arlo方法,针对15种......
在融资约束之下,通过定义三种资产状态,文章计算出投资组合价值在三者之间的转移概率矩阵,并推演出各概率值与风险乘数、资产波动......
投资组合保险策略的目的一方面是为了保障投资者的损失不超过他的要保额度,另一方面又不丧失投资组合资产增值的潜力。传统的CPPI......
随着我国金融市场的不断发展和金融创新的加快,越来越多的金融机构使用投资组合保险策略进行投资。对于只愿意承担部分市场风险并......
股指期贷的即将推出，投资人如何运用它来进行套期保值。本文将介绍三种常用的股指期贷的套期保值策略，即：完全套期保值策略；不完全套期......
投资组合保险策略是一种利用金融工程的思想,使用数量化的方法将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下,将......
在投资领域，没有哪一项保险策略是不存在风险的，任何一项保险策略表现出的优势都是相对的。根据股票市场的运行规律，把保险策略进行有......
备受业界关注的FOF基金＂估值指引＂日前正式出台,这意味着该类基金推出进入＂读秒时刻＂。业内人士指出,估值是FOF的核心环节与步骤之一,......
基于Merton(1971)的最优消费和投资组合策略模型,利用无风险资产、风险资产复制卖权的方法,建立连续时间条件下的动态投资组合保险......
投资组合保险策略在资本市场中不仅可以预防下跌风险同时也能把握上涨的收益。CPPI策略作为一种重要的投资组合保险策略实际应用十......
组合保险策略利用期权、期货或模拟期权等衍生金融工具对冲和转嫁风险,金融衍生工具以风险资产作为标的物,其价格受风险资产价格的......
传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会丧失部分收益.应用滤嘴法则设......
传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会夹失部分收益。应用综合了VaR......
