马尔可夫转换相关论文
随机生物数学模型是近年来研究的热点之一,自然界中,生态系统难免会受到各种环境噪声的影响.具有环境扰动的数学模型通常可由随机......
【摘 要】针对传统GARCH模型不能解释股票市场变结构特征的缺陷，结合马尔可夫状态转换模型和标准GARCH模型，提出MRS-GARCH模型，并给出......
针对经济时间序列波动的复杂性和不确定性,不考虑残差项分布形式的情况下,本文提出了一类分位回归马尔可夫转换ARCH模型。在贝叶斯......
构建了一类捕食者相互竞争且具有不同功能反应的随机种群模型.综合考虑白噪声和电噪声的扰动对模型的影响,研究了系统的动力学行为......
采用持续期依赖马尔可夫转换模型,通过Gibbs抽样估计方法,对我国和美国股票市场的持续期依赖特点进行研究。研究表明我国股票市场......
随着金融市场的急速发展、金融创新的加快和经济全球化,对金融工具金融产品进行收益分析风险控制的重要性也日渐凸显,而这离不开对......
在本文中我们将马尔可夫转换模型与 GARCH 模型相结合来分析上海 A 股和 B 股市场的风险结构,实证研究发现上海 A、B 股市场的风险......
针对股市时间序列长记忆性的研究方法差异导致结论不同的问题,采用逐步分析的方法研究,结果表明：用经典方法分析股市收益时间序列所......
使用持续期依赖马尔可夫转换模型,通过Gibbs抽样估计方法,对上海股票市场是否存在泡沫进行研究。结果表明,我国股票市场具有明显的......
金融体系是连接货币政策和实体经济的桥梁,金融脱媒的出现必然会对货币政策传导机制产生影响。在系统分析金融脱媒对我国货币政策......
利用沪深300指数以及香港恒生指数的5 min高频数据为样本,采用已实现高阶矩方法,提取了沪深300指数及香港恒生指数的已实现波动率......
