【摘 要】
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本文从Heston随机波动率模型下的亚式期权定价问题出发,首先通过布朗运动正交变换,从而消除空间方向的二阶交叉导数项,避免了离散交叉导数项导致线性方程组非对称的不足之处。其次基于一般的算子分裂算法,得到三个可进行快速计算的一维问题,并借助分裂后的其中一个偏微分方程有解析解的特征,提出了将解析方法与数值方法相结合的半离散算子分裂算法格式,简化了计算过程。结合多项式插值和无穷区间上的数值积分,大幅提高
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本文从Heston随机波动率模型下的亚式期权定价问题出发,首先通过布朗运动正交变换,从而消除空间方向的二阶交叉导数项,避免了离散交叉导数项导致线性方程组非对称的不足之处。其次基于一般的算子分裂算法,得到三个可进行快速计算的一维问题,并借助分裂后的其中一个偏微分方程有解析解的特征,提出了将解析方法与数值方法相结合的半离散算子分裂算法格式,简化了计算过程。结合多项式插值和无穷区间上的数值积分,大幅提高了计算的准确性和计算效率。同时,本算法对Heston模型下美式期权定价、CIR模型下抵押贷款定价等其他金融问题都有良好的适用性,因此具有广泛的应用场景。
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1973年发表的Mostow刚性定理是李群理论中划时代的贡献.大致来说,该定理证明了:拓扑同胚的对称空间的两个流形在某些适当的条件下实际上是等距同构的.Mostow刚性定理及其证明建立了拓扑学、微分几何、共形几何、李群、调和分析和遍历理论之间的联系,之后Mostow刚性定理在很多方向上被给予推广.如芬兰数学家Tukia研究的边界刚性问题:给定n维球面上的两个非初等M?bius群,及其不变子集上的相
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如今,国际间的政治经济环境错综复杂,国际大事件层出不穷,各国频繁爆发出“黑天鹅事件”,在一定程度上阻碍了世界经济的高质量、健康发展。200年初,新型冠状病毒引起的肺炎在全世界范围内快速传播,给全球的卫生健康造成了严重影响,同时也严重阻碍了世界各国经济的平稳有序的发展,而面对这样的经济乱象,世界各国政府纷纷通过加强“看得见的手”来对经济进行干预,频繁调整现行的经济政策以及出台大量经济刺激政策,以营造
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随着互联网信息技术的快速发展和迭代,网络经济成为新的推动经济发展的生力军,对人们的消费习惯产生了巨大的影响。网络成为商家营销和用户购买的重要渠道之一,不仅为消费者提供了选择丰富、方便快捷的购物体验,也为零售企业提供了更多的发展机会。截至2020年12月,我国网购用户规模已经达到了7.82亿,占网民整体的79.1%,网络零售交易额持续稳定增长,电子商务产业规模日益扩大。在此背景下,电商平台及在线零售
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