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商业银行是我国金融体系的支柱,在金融领域内占有举足轻重的地位,在经济发展中起到至关重要的作用。近年来随着我国改革开放不断深化,一方面是资本市场逐步完备、竞争加剧,另一方面是金融监管进一步完善、收紧,使得商业银行面临的经营挑战和风险日趋复杂和严峻,从而风险管理能力便成为其生存与发展的核心竞争力。
“巴塞尔协议Ⅱ”发布之前,各国金融监管部门普遍将信用风险和市场风险归为商业银行经营中面临的主要风险,将除此之外的其他风险归为“剩余风险”。但伴随着“巴林银行破产”等巨额经济损失案件的出现,各国金融监管部门和国际银行业监督组织均增加了对人为和内部因素导致风险事件的重视程度,最终经过梳理、整合后建立了一种新的风险类型——“操作风险”。在2004年发布的《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称“巴塞尔协议Ⅱ”)中对该类风险进行了明确说明,并要求商业银行对此类风险计提风险资本金,加大对此类风险的识别与防控。本研究梳理了国内、外对操作风险管理研究的理论,阐述了操作风险发展史、定义、分类和主流观点。介绍大数据技术起源与发展,同时就大数据技术应用于商业银行操作风险管理的主流观点进行总结。
本研究以A股份制商业银行为实例,研究大数据技术应用于该行操作风险管理实践,优化传统操作风险管理模式。从商业银行操作风险理论和管理实际入手,归纳A银行操作风险管理现状,并找到目前管理中的问题与不足。在A银行己建设全面电子化作业系统和完备业务信息数据库的前提下,以数据模型结合人工检查的方式开展操作风险监测与防控;以闭环管理为原则建立全行统一、完整的操作风险事件处理模式;以PDCA理论为基础建立标准风险事件库收集行内全渠道操作风险事件,在累积循环中不断提高操作风险防控水平。文中通过实际风险案例和运行数据具体说明优化方案在操作风险识别、评估、监测、控制、计量等管理环节的作用。实际体现大数据技术应用操作风险管理的优势,减少操作风险发生概率,降低操作风险所致经济损失。
本文研究A银行操作风险管理转型与优化,既有对A银行本身管理提升的实践意义,又对科技与风险管理结合应用的理论研究加以丰富和完善。
“巴塞尔协议Ⅱ”发布之前,各国金融监管部门普遍将信用风险和市场风险归为商业银行经营中面临的主要风险,将除此之外的其他风险归为“剩余风险”。但伴随着“巴林银行破产”等巨额经济损失案件的出现,各国金融监管部门和国际银行业监督组织均增加了对人为和内部因素导致风险事件的重视程度,最终经过梳理、整合后建立了一种新的风险类型——“操作风险”。在2004年发布的《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称“巴塞尔协议Ⅱ”)中对该类风险进行了明确说明,并要求商业银行对此类风险计提风险资本金,加大对此类风险的识别与防控。本研究梳理了国内、外对操作风险管理研究的理论,阐述了操作风险发展史、定义、分类和主流观点。介绍大数据技术起源与发展,同时就大数据技术应用于商业银行操作风险管理的主流观点进行总结。
本研究以A股份制商业银行为实例,研究大数据技术应用于该行操作风险管理实践,优化传统操作风险管理模式。从商业银行操作风险理论和管理实际入手,归纳A银行操作风险管理现状,并找到目前管理中的问题与不足。在A银行己建设全面电子化作业系统和完备业务信息数据库的前提下,以数据模型结合人工检查的方式开展操作风险监测与防控;以闭环管理为原则建立全行统一、完整的操作风险事件处理模式;以PDCA理论为基础建立标准风险事件库收集行内全渠道操作风险事件,在累积循环中不断提高操作风险防控水平。文中通过实际风险案例和运行数据具体说明优化方案在操作风险识别、评估、监测、控制、计量等管理环节的作用。实际体现大数据技术应用操作风险管理的优势,减少操作风险发生概率,降低操作风险所致经济损失。
本文研究A银行操作风险管理转型与优化,既有对A银行本身管理提升的实践意义,又对科技与风险管理结合应用的理论研究加以丰富和完善。