2011年3月29日,被称为新中国成立以来浙江省“贷款诈骗第一案”的特大骗贷案在杭州开庭。嫌犯何志军于2003年至2006年间以多家“空壳”公司的名义相互进行担保,先后骗取交通银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、广发银行等十余家银行的贷款共计13亿余元,给中国商业银行造成了巨大的损失,操作风险无疑成为中国商业银行面临的主要风险之一,如何进行有效的操作风险管理是中国商业银行实现稳健经营的关键。　　 巴塞尔协议Ⅱ将操作风险纳入监管资本要求,并给出了三种度量操作风险的方法:基本指标法、标准法和高级度量法。但基本指标法对一些业务比较简单的小银行效果较好,而对业务较复杂、规模较大商业银行并不适用;标准法不能反映银行自身的操作风险损失特征,具有较大的局限性。因此,应该考虑使用较高级的操作风险度量方法来度量中国商业银行操作风险。　　 本文首先选取两家具有代表性的商业银行:工商银行和上海浦东发展银行为例,根据中国商业银行操作风险数据缺乏的情况,采用收入模型对它们的操作风险进行了度量。结果表明,在数学理论上理想的模型却不具有经济意义。接下来,本文使用高级度量模型对工商银行操作风险进行了进一步的度量,在比较了三种常用的操作风险高级度量法后,选取数据要求没有极值理论法那么高又成功克服了内部度量法缺陷的损失分布法来度量操作风险监管资本。借助K-S检验和蒙特卡罗模拟得到了操作风险损失事件发生频率和损失幅度的分布函数,并通过蒙特卡罗模拟最后得到了工商银行操作风险的监管资本。　　 本文受到数据的限制,不能使用银行的内部数据进行度量,而对中国的商业银行而言,可以使用自身的内部数据进行建模,得到更为准确的结果。