【摘 要】
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自2008年全球金融危机以来,系统性金融风险渐渐被专家学者熟知,金融机构甚至各国政府对此也越发重视。各个国家的金融机构酝酿出的风险不断累积,对本国的经济甚至国际的经济形式都会造成重大冲击。系统性金融风险不仅在金融机构之间传染蔓延,还会影响宏观经济,给国家造成更大的损失。我国上市商业银行在我国金融机构中占据了重要位置,无论从贡献度还是风险程度,对我国上市商业银行的研究都具有重要价值。因此,对于我国上
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自2008年全球金融危机以来,系统性金融风险渐渐被专家学者熟知,金融机构甚至各国政府对此也越发重视。各个国家的金融机构酝酿出的风险不断累积,对本国的经济甚至国际的经济形式都会造成重大冲击。系统性金融风险不仅在金融机构之间传染蔓延,还会影响宏观经济,给国家造成更大的损失。我国上市商业银行在我国金融机构中占据了重要位置,无论从贡献度还是风险程度,对我国上市商业银行的研究都具有重要价值。因此,对于我国上市商业银行的系统性金融风险与宏观经济之间关系的研究有利于我国经济发展。本文探究我国上市商业银行的系统性金融风险对宏观经济的溢出效应;分析SRISK指标对宏观经济的预测情况。通过金融不稳定性、信息不对称性等理论提出两个假设,最后实证检验得出结论。本文选用目前学术界较为流行的系统性风险指数SRISK(Systemic Risk Index),对2011年之前上市的16家中国商业银行2008年到2018年的系统性金融风险进行度量,并运用前H步预测回归,分析系统性金融风险对宏观经济的溢出效应。研究发现,我国上市商业银行的系统性金融风险对宏观经济在较长期(4-10个月)有显著的负向冲击;SRISK指标可以作为我国宏观经济下行的早期预测因子;更进一步,本文采用支持向量机模型(SVM)训练SRISK值和宏观经济数据,初步探究了一个预测宏观经济趋势的工具,其预测结果也从另一个角度支持了本文对SRISK与宏观经济相关性的研究。
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