随着沪深300、上证50、中证500等股指期货的陆续推出，我国股指期货品种日渐丰富，由此吸引了越来越多的参与者，市场交易量也不断增多，套利交易作为一种相对稳健低风险的投资方式也逐渐活跃了起来。然而，相较于国外成熟的期货市场，现阶段我国股指期货套利交易以期现套利为主、价差套利为辅，而跨品种价差套利更是鲜见。此外，由于我国股指期货市场起步较晚，且尚无学者对股指期货跨品种价差套利进行过系统研究，从而使得投资者在进行跨品种套利交易过程中缺乏科学的理论依据。　　基于此，本文以我国股指期货跨品种套利为研究对象，在对相关理论进行系统梳理的基础上，通过相关性分析、平稳性检验和协整检验来筛选股指期货构建套利组合、以及通过协整回归方程确定套利合约配比和设置开仓、平仓和止损的交易信号来构建一个能够获取收益的跨品种套利交易策略模型，并选取沪深300、上证50、中证500等股指期货作为研究样本进行实证分析。本文主要研究结论有:(1)我国现有三支股指期货合约之间存在高度相关性，且存在长期稳定的均衡关系;(2)通过协整关系检验分析，沪深300与中证500组成的套利组合是收益与风险均衡的最优股指期货套利组合;(3)实证套利结果表明样本空间内外都存在数量相对较多且收益空间较大的套利机会，这也证明本文所设计的股指期货跨品种套利交易策略模型的可行性及实用盈利性;(4)虽然套利风险比投机交易风险小，但投资者仍需注意控制和防范套利风险。　　本研究创新点在于:(1)首次将统计套利的理论引入到我国股指期货市场之中，对丰富和完善我国股指期货套利理论有着积极作用;(2)运用协整的统计套利方法构建出最优的股指期货跨品种套利交易策略模型，系统探讨了我国股指期货跨品种套利的可行性，对推进股指期货跨品种套利投资、活跃市场交易、平抑交易风险有一定的指导作用。