论文部分内容阅读
本文主要利用遗传算法寻找动态线性模型(DLM)的最优折扣因子序列。在系统方差序列阵{Wt}t≥1为未知的情况下,一般会采取折扣因子模型,而在折扣因子模型中,现今的方法都是在假设折扣因子为单一常数的基础上进行研究的。本文会在单折扣因子模型的基础上进行改进,令折扣因子为一序列{δt}t≥1,再利用遗传算法找出折扣因子序列的局部最优解。在得到最优折扣因子序列后,我们可以得出{δt}t≥1的经验分布,并对数据进行预测。另外,我们还可以利用最优折扣因子序列对系统方差阵进行估计。无论从预测的效果上还是估计系统方差阵的效果看,遗传算法寻找到的折扣因子序列都要优于单折扣因子。