【摘 要】
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本文通过分析带有两种类型交易者的模拟模型,来揭示金融市场主要机制.我们的分析显示市场具有不均衡性,由认知引起追随趋势、噪声过程与确定性平衡态相互影响可能是市场波动
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本文通过分析带有两种类型交易者的模拟模型,来揭示金融市场主要机制.我们的分析显示市场具有不均衡性,由认知引起追随趋势、噪声过程与确定性平衡态相互影响可能是市场波动分布的内在核心.用基于Monte-carlo模拟的统计分析来描述市场长期记忆性和波动集聚性,做了ARFIMA模型的参数估计和(FI)GARCH模型的参数估计及其相关统计检验.对上海证券市场做了实证研究,并把模拟模型结果与实证研究做了Wald检验,进行了对比研究,发现模拟模型能较好反映真实市场.
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