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该文试用鞅论与随机微积分中的相关理论,研究了有交易费用情况下的欧式期权定价问题,得多维期权定价公式,可以用数值方法得到期权定价问题,得到了多多定价公维数为1时,文中的模糊就简化成Black-Scholes期权定价模型;并且讲座了有交易费用的投资/消费问题,在以前研究者的工作基础上,分别得到了关于广义消费、最终财富以及同时关于广义消费与最终财富的效用函数的最优解.